统计套利策略交易信号设置代码
时间: 2023-12-17 13:05:00 浏览: 33
统计套利策略的交易信号设置一般需要根据具体的策略进行调整。以下是一个示例代码,可以根据自己的需求进行修改:
```python
import pandas as pd
def generate_signals(data):
# 计算均值和标准差
data['mean'] = data.mean(axis=1)
data['std'] = data.std(axis=1)
# 计算上下轨
data['upper'] = data['mean'] + 2 * data['std']
data['lower'] = data['mean'] - 2 * data['std']
# 生成交易信号
signals = pd.DataFrame(index=data.index)
signals['signal'] = 0
# 如果收盘价超过上轨,发出卖出信号
signals['signal'][data['close'] > data['upper']] = -1
# 如果收盘价低于下轨,发出买入信号
signals['signal'][data['close'] < data['lower']] = 1
return signals
```
以上代码假设数据包含开盘价、最高价、最低价、收盘价四个字段,以及时间戳作为索引。根据均值和标准差计算上下轨,如果收盘价超过上轨,发出卖出信号;如果收盘价低于下轨,发出买入信号。可以根据自己的需求进行调整。