用julia写一个套利策略
时间: 2024-05-09 19:20:24 浏览: 17
这里给出一个简单的股票套利策略的Julia代码示例:
```julia
using YahooFinance, Dates
# 获取股票历史数据
start_date = Date(2021,1,1)
end_date = Date(2021,6,30)
stock1_data = YahooFinance.getHistoricalData("AAPL", start_date, end_date)
stock2_data = YahooFinance.getHistoricalData("MSFT", start_date, end_date)
# 计算股票的收益率
stock1_return = [log(stock1_data[i].Close/stock1_data[i-1].Close) for i in 2:length(stock1_data)]
stock2_return = [log(stock2_data[i].Close/stock2_data[i-1].Close) for i in 2:length(stock2_data)]
# 计算股票收益率的差
return_diff = stock1_return - stock2_return
# 计算均值和标准差
mean_return_diff = mean(return_diff)
std_return_diff = std(return_diff)
# 设置套利条件,如果差值大于均值加上2倍的标准差,则建立多头头寸
# 如果差值小于均值减去2倍标准差,则建立空头头寸
if return_diff[end] > mean_return_diff + 2*std_return_diff
println("建立多头头寸")
elseif return_diff[end] < mean_return_diff - 2*std_return_diff
println("建立空头头寸")
else
println("不建立头寸")
end
```
该代码从雅虎财经获取了苹果和微软的股票历史数据,计算了它们的每日收益率,然后计算了股票收益率的差,并计算了均值和标准差。如果差值大于均值加上2倍的标准差,则建立多头头寸,如果差值小于均值减去2倍标准差,则建立空头头寸,否则不建立头寸。这是一个简单的股票套利策略,实际应用中还需要考虑交易成本、流动性等因素。