stata代码中dfuller X,reg lag(1) trend 结果怎么看

stata中dfuller命令用于进行单位根检验，其中X是需要检验的变量，reg代表需要加入回归项进行检验，lag(1)表示包含一阶滞后项，trend表示包含时间趋势项。

当运行上述命令后，会得到如下结果：

1. Test regression with a trend and one lag
2. Augmented Dickey-Fuller test for unit root

在第一个部分中，将会展示回归模型的结果，包括回归系数、标准误、t值和p值等。这个部分的目的是为了检验是否存在回归关系，即X是否与其滞后项和时间趋势项具有显著的关系。

在第二个部分中，将会展示单位根检验的结果，包括ADF检验统计量、p值和临界值等。如果p值小于显著性水平（如0.05），则可以拒绝存在单位根的原假设，认为序列是平稳的。如果p值大于显著性水平，则不能拒绝原假设，即序列可能存在单位根，需要进行进一步的分析。同时，临界值也可以用来判断检验统计量的大小，如果检验统计量的绝对值大于临界值，则可以拒绝原假设。

因此，你需要关注第二个部分的结果，特别是p值和临界值，来判断序列是否存在单位根。

相关问题

解释代码dfuller lny，trend

这是 Engle-Granger 检验的 Stata 代码示例。`dfuller` 是 Engle-Granger 检验的命令，用于检验两个时间序列变量是否存在协整关系。以下是代码中各参数的含义：

- `lny`：表示要检验的时间序列变量，这里假设是一个名为 `lny` 的变量。
- `trend`：表示是否包括趋势项，如果设置为 `constant` 则不包括趋势项，如果设置为 `trend` 则包括线性趋势项，如果设置为 `notrend` 则包括二次趋势项。

因此，这段代码的含义是对名为 `lny` 的变量进行 Engle-Granger 检验，检验是否存在协整关系，并且包括线性趋势项。

stata中reg命令运行结果怎么看p值的置信度和置信区间

您可以在Stata中使用“reg”命令后加上“coefficients”或“post-estimation”命令来查看回归系数的置信度和置信区间。例如，您可以使用“reg y x1 x2 x3”命令来运行回归，然后使用“reg y x1 x2 x3, coefficients”来查看回归系数的置信度和置信区间。您也可以使用“reg y x1 x2 x3, post-estimation”命令来运行其他与回归模型相关的命令，如“lincom”等，来查看置信度和置信区间。