EViews怎么做t检验
时间: 2023-07-31 10:07:58 浏览: 518
在 EViews 中,进行 t 检验的方法如下:
1. 打开要进行 t 检验的数据集。
2. 点击菜单栏上的“Quick”选项卡,然后选择“Estimate Equation”选项。
3. 在“Estimate Equation”对话框中,选择要进行 t 检验的变量作为因变量,并选择一个或多个自变量。
4. 点击“Options”按钮,然后在弹出的对话框中选择“Tests”选项卡。
5. 在“Tests”选项卡中,选择“t-test”选项并确定。
6. 点击“OK”按钮,EViews将计算并显示出所选自变量的 t 值、p 值和置信区间。
请注意,EViews还提供了其他类型的假设检验,例如F检验,卡方检验等。您可以在“Tests”选项卡中选择适当的选项进行计算。
相关问题
eviews JB检验怎么做
Eviews中进行JB检验的步骤如下:
1. 打开Eviews软件,导入需要进行JB检验的数据。
2. 在菜单栏中选择“Quick” -> “Estimate Equation”。
3. 在弹出的“Estimate Equation”窗口中,选择需要进行JB检验的变量,并设置其他参数(如截距项、滞后阶数等)。
4. 点击“OK”按钮,进行回归分析。
5. 在回归结果窗口中,点击“View” -> “Residual Diagnostics”。
6. 在弹出的“Residual Diagnostics”窗口中,选择“Normality Tests”选项卡。
7. 在“Normality Tests”选项卡中,勾选“Jarque-Bera Test”复选框。
8. 点击“OK”按钮,进行JB检验。
如果JB检验的p值小于0.05,则拒绝原假设,即残差不服从正态分布。
eviews异方差检验
Eviews提供了几种不同的方法来进行异方差性检验。其中最常用的方法是基于White(1980)的异方差性检验,它可以通过以下步骤进行:
1. 打开Eviews中的数据集,并估计你的回归模型。
2. 在Eviews的工具栏中选择“View”->“Residual Diagnostics”->“Heteroskedasticity Tests”。
3. 在弹出的窗口中,选择“White”选项卡。在这个选项卡中,你可以选择不同的异方差性检验方法,例如“White's General Test”或“White's Robust Test”。
4. 选择你想要使用的方法,并点击“OK”按钮。Eviews会自动计算出异方差性检验的结果,并在输出窗口中显示。
需要注意的是,异方差性检验只是回归模型诊断的一部分。如果检验结果表明存在异方差性问题,你需要对模型进行修正,例如使用异方差性稳健的标准误差或进行加权最小二乘回归等。