计算收益率序列的最大回测

计算收益率序列的最大回撤，可以按照以下步骤进行：

1. 计算累计收益率序列cumulative_returns，可以通过累乘计算得到，即cumulative_returns = (returns + 1).cumprod() - 1，其中returns为每日收益率序列。

2. 计算截至当日的历史最高累计收益率序列cumulative_max，可以通过cumulative_max = np.maximum.accumulate(cumulative_returns)得到。

3. 计算每日的回撤率序列drawdowns，可以通过drawdowns = (cumulative_max - cumulative_returns) / (cumulative_max + 1e-8)得到，其中1e-8是为了防止除0错误。

4. 计算最大回撤率max_drawdown，即回撤率序列drawdowns的最大值。

下面是一个示例代码：

import numpy as np

# 假设有一个收益率序列returns
cumulative_returns = (returns + 1).cumprod() - 1
cumulative_max = np.maximum.accumulate(cumulative_returns)
drawdowns = (cumulative_max - cumulative_returns) / (cumulative_max + 1e-8)
max_drawdown = np.max(drawdowns)

其中，max_drawdown就是收益率序列的最大回撤率。需要注意的是，这里的收益率序列可以是任何时间周期的收益率，比如日度、周度、月度等。