为什么sm.stats.diagnostic.het_arch和arch_lm_test检验结果不一样，是不是前者要对输入序列的平方

是的，`sm.stats.diagnostic.het_arch` 函数和 `arch_lm_test` 函数的检验结果可以不同，这是因为它们使用的检验统计量和计算方法不同。

`sm.stats.diagnostic.het_arch` 函数使用的是 Ljung-Box Q 统计量，它需要对输入序列的平方进行计算。具体来说，该函数首先将输入序列平方，然后计算 Q 统计量，并将其与卡方分布进行比较，以确定 p-value 并判断数据是否存在 ARCH 效应。

而 `arch_lm_test` 函数使用的是 Lagrange Multiplier 检验，它不需要对输入序列的平方进行计算。该函数首先使用 OLS 回归模型对输入序列进行拟合，然后计算残差序列的平方和，并使用 LM 统计量进行检验，以确定 p-value 并判断数据是否存在 ARCH 效应。

因此，如果在使用 `sm.stats.diagnostic.het_arch` 函数时，没有对输入序列进行平方处理，则可能会得到与 `arch_lm_test` 函数不同的检验结果。在使用任何一种函数进行 ARCH 效应检验时，都要注意其所需要的输入序列的处理方式，并根据实际情况进行相应的处理。