A=xlsread('C:\Users\29864\Desktop\毕设数据.xlsx'); n=length(A); y=A(:,2); x1=A(:,3; x2=A(:,4);x1是时间共80组数据,每组数据之间间隔7天;x2是温度,共80组数据;y为因变量,共80组数据;将其进行时间序列模型建模,代码
时间: 2023-11-22 13:55:06 浏览: 54
首先,我们需要将x1转换成连续的时间变量,可以使用以下代码:
```matlab
x1 = datenum(x1); % 将日期转换成 MATLAB 内部的连续时间变量
x1 = (x1 - x1(1)) / 7; % 将时间间隔转换为整数,方便后续建模
```
然后,我们可以使用经典的ARIMA模型进行建模。以下是一个简单的ARIMA(1,1,1)模型的代码示例:
```matlab
model = arima(1,1,1); % 定义ARIMA模型
fit = estimate(model, y, 'X', [x1, x2]); % 进行模型拟合
```
我们可以通过以下代码来查看模型的拟合效果:
```matlab
residuals = infer(fit, y, 'X', [x1, x2]); % 计算模型的残差
plot(residuals); % 绘制残差图
```
如果残差序列具有随机性并且符合正态分布,说明模型拟合效果较好。如果残差序列存在系统性的模式或者不符合正态分布,说明模型还需要进一步调整。
相关问题
A = xlsread('C:\Users\29864\Desktop\毕设数据.xlsx'); n=length(A); y = A(:, 2); x1 = A(:, 3); x2 = A(:, 4); c = 9.267 * log(x1 + x2) - 33.92;求F统计量和P值,代码
根据所给的信息,可以使用以下代码计算F统计量和P值:
```
% 读取数据
A = xlsread('C:\Users\29864\Desktop\毕设数据.xlsx');
n = length(A);
y = A(:, 2);
x1 = A(:, 3);
x2 = A(:, 4);
% 计算拟合值和残差
b = [ones(n, 1), log(x1+x2)] \ y;
y_hat = [ones(n, 1), log(x1+x2)] * b;
e = y - y_hat;
% 计算回归平方和和残差平方和
SSR = sum((y_hat-mean(y)).^2);
SSE = sum(e.^2);
% 计算F统计量和P值
k = 2; % 模型参数个数
df1 = k; % 回归自由度
df2 = n - k - 1; % 残差自由度
MSR = SSR / df1;
MSE = SSE / df2;
F = MSR / MSE;
p = 1 - fcdf(F, df1, df2);
```
其中,首先读取数据,并使用最小二乘法拟合回归模型,然后计算回归平方和和残差平方和,进而计算F统计量和P值。最后,将结果保存在变量`F`和`p`中。
%导入数据 A = xlsread('C:\Users\29864\Desktop\毕设数据.xlsx'); n=length(A) y = A(:, 2); x1 = A(:, 3); x2 = A(:, 4); window_size = 4; % 设置移动窗口大小 y_hat = movmean(y, window_size); % 对y进行简单移动平均预测 % 绘制原始数据和预测结果的图像 figure; plot(1:n, y, 'b-', 1:n, y_hat, 'r-'); xlabel('时间'); ylabel('因变量'); legend('原始数据', '预测结果');求模型优度
可以使用均方根误差(RMSE)和决定系数(R-squared)来评估移动平均预测模型的优度。
RMSE:
```matlab
rmse = sqrt(mean((y - y_hat).^2));
```
R-squared:
```matlab
SS_tot = sum((y - mean(y)).^2);
SS_res = sum((y - y_hat).^2);
R2 = 1 - SS_res/SS_tot;
```
其中,`SS_tot`表示总平方和,`SS_res`表示残差平方和。
计算出RMSE和R-squared之后,可以根据具体情况进行评估。一般来说,RMSE越小,模型越精确;R-squared越接近1,模型越好。
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