用R/S法计算的Hurst指数的python代码,要包括输入一维EXCEL数据表的代码以及全部的代码
时间: 2024-02-23 14:00:12 浏览: 94
以下是用R/S法计算Hurst指数的Python代码,包括读取Excel数据表的代码:
```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 读取Excel数据表
data = pd.read_excel('data.xlsx')
x = data['x'].values
def hurst(ts):
lags = range(2, 100)
tau = [np.sqrt(np.std(np.subtract(ts[lag:], ts[:-lag]))) for lag in lags]
poly = np.polyfit(np.log(lags), np.log(tau), 1)
return poly[0]*2.0
# 计算Hurst指数
H = hurst(x)
print('Hurst指数为:{}'.format(H))
```
其中,`data.xlsx`是存储数据的Excel文件,其中包含一列名为`x`的数据。在这段代码中,首先使用`pandas`库中的`read_excel`函数读取Excel数据表,并将数据存储在`x`数组中。然后,定义了一个名为`hurst`的函数,用于计算Hurst指数。在`hurst`函数中,首先定义了一个名为`lags`的数组,其中包含从2到99的整数。然后,使用`numpy`库中的`subtract`函数计算时间序列`ts`的每个滞后时间点之间的差异,并使用`numpy`库中的`std`函数计算这些差异的标准差。接下来,将这些标准差存储在名为`tau`的数组中。最后,使用`numpy`库中的`polyfit`函数拟合一个直线,将时间序列的滞后时间作为自变量,将标准差的对数作为因变量,得到直线的斜率。最终,将斜率乘以2.0作为Hurst指数的估计值。
注意:这段代码仅适用于一维时间序列数据。如果您的数据有多个维度,您需要将其转换为一维数据。
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