基于Python写一个 中证1000指数期权与上证50指数期权比值的均值回归交易策略
时间: 2024-05-15 22:15:31 浏览: 14
本策略基于中证1000指数期权与上证50指数期权比值的均值回归交易策略,使用Python编程语言实现。
1. 数据准备
首先,需要获取中证1000指数期权和上证50指数期权的日收盘价数据。可以使用tushare库获取数据。
```python
import tushare as ts
# 获取中证1000指数期权收盘价数据
cz1000 = ts.get_hist_data('cz1000', '2020-01-01', '2021-12-31')
cz1000 = cz1000['close']
# 获取上证50指数期权收盘价数据
sh50 = ts.get_hist_data('sh50', '2020-01-01', '2021-12-31')
sh50 = sh50['close']
```
2. 指数期权比值计算
计算中证1000指数期权与上证50指数期权的比值,并绘制比值曲线。
```python
import matplotlib.pyplot as plt
# 计算中证1000指数期权与上证50指数期权比值
ratio = cz1000 / sh50
# 绘制比值曲线
plt.plot(ratio)
plt.title('Ratio of CZ1000 and SH50')
plt.show()
```
3. 均值回归策略实现
制定均值回归策略,当比值超过上限时卖出中证1000指数期权并买入上证50指数期权,当比值低于下限时买入中证1000指数期权并卖出上证50指数期权。
```python
# 指数期权比值均值和标准差计算
mean = ratio.mean()
std = ratio.std()
# 上下限设置为均值加减1倍标准差
upper = mean + std
lower = mean - std
# 初始化持仓
cz1000_pos = 0
sh50_pos = 0
# 遍历比值序列,实施交易策略
for i in range(len(ratio)):
# 当比值超过上限时卖出中证1000指数期权并买入上证50指数期权
if ratio[i] > upper:
if cz1000_pos > 0:
cz1000_pos -= 1
sh50_pos += 1
else:
sh50_pos += 1
# 当比值低于下限时买入中证1000指数期权并卖出上证50指数期权
elif ratio[i] < lower:
if sh50_pos > 0:
sh50_pos -= 1
cz1000_pos += 1
else:
cz1000_pos += 1
```
4. 回测和结果分析
使用初始化持仓和交易策略进行回测,并计算收益率和夏普比率。
```python
# 回测
cz1000_ret = cz1000.pct_change().fillna(0)
sh50_ret = sh50.pct_change().fillna(0)
portfolio_ret = cz1000_ret * cz1000_pos + sh50_ret * sh50_pos
# 计算收益率和夏普比率
cumulative_ret = (portfolio_ret + 1).cumprod() - 1
annual_ret = (cumulative_ret[-1] + 1) ** (250 / len(cumulative_ret)) - 1
annual_vol = portfolio_ret.std() * np.sqrt(250)
sharpe_ratio = annual_ret / annual_vol
print('Cumulative Return:', cumulative_ret[-1])
print('Annualized Return:', annual_ret)
print('Annualized Volatility:', annual_vol)
print('Sharpe Ratio:', sharpe_ratio)
```
最终,我们可以得到回测的结果和策略的表现。根据实际情况,可以对策略进行调整和优化,以提高收益率和夏普比率。