如果有三个股票信息 使用Python代码 帮我写个计算公式

好的，假设有三个股票的历史收盘价数据存储在三个数组中，权重分别为0.4、0.3、0.3，以下是Python代码实现：

import numpy as np
from scipy.stats import norm

# 假设三个股票的历史收盘价数据存储在三个数组中
stock1 = [10.2, 10.5, 10.3, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.1, 11.2, 11.3]
stock2 = [9.8, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9]
stock3 = [11.0, 10.8, 11.1, 11.2, 11.5, 11.3, 11.2, 11.1, 11.0, 11.2]

# 计算每个股票的日收益率
returns1 = np.diff(stock1) / stock1[:-1]
returns2 = np.diff(stock2) / stock2[:-1]
returns3 = np.diff(stock3) / stock3[:-1]

# 计算投资组合的日收益率
weights = [0.4, 0.3, 0.3]
portfolio_returns = np.dot(weights, [returns1, returns2, returns3])

# 计算投资组合的日收益率的标准差
portfolio_std = np.std(portfolio_returns)

# 计算VaR（置信度为0.95）
confidence_level = 0.95
portfolio_value = 1000000  # 假设投资组合的市值为100万
VaR = - portfolio_value * norm.ppf(1 - confidence_level) * portfolio_std

print("投资组合的VaR为：", VaR)

其中，np.diff()函数用于计算收益率，np.dot()函数用于计算加权平均收益率，np.std()函数用于计算标准差，norm.ppf()函数用于计算标准正态分布的反函数。最终输出的VaR为一个负数，表示可能的亏损。