vnpy怎么创建策略并回测_期货套利策略（一）

首先，需要安装好vnpy库，并在vnpy的安装目录下找到vn.trader\app\cta_strategy\strategy_template.py文件，这是vnpy的策略模板文件。

接下来，我们根据期货套利策略的需求，对策略模板进行修改。具体而言，我们需要重写以下方法：

1. on_init(self): 用于策略初始化，包括设置参数、订阅合约等。
2. on_start(self): 策略启动时执行的方法。
3. on_stop(self): 策略停止时执行的方法。
4. on_tick(self, tick: TickData): 处理行情数据的方法，用于更新策略的状态。
5. on_trade(self, trade: TradeData): 处理成交数据的方法。
6. on_order(self, order: OrderData): 处理委托数据的方法。
7. on_bar(self, bar: BarData): 处理K线数据的方法，用于实现基于K线的策略。

下面是一个简单的期货套利策略示例，以两个相同品种但不同到期日的期货合约为例。假设当前时间为t，合约A的到期日为t1，合约B的到期日为t2，我们的策略目标是通过买入A合约，卖出B合约来实现套利。当t1-t2的时间差小于某个阈值时，我们就认为A和B之间存在套利机会，此时我们就执行套利交易。

from vnpy.app.cta_strategy import (
    CtaTemplate,
    StopOrder,
    TickData,
    BarData,
    TradeData,
    OrderData,
    Direction
)

class FuturesArbitrageStrategy(CtaTemplate):
    """"""

    author = "Your name"
    strategy_name = "FuturesArbitrageStrategy"

    # 策略参数
    spread_threshold = 5  # 时间差阈值，以分钟为单位

    # 策略变量
    long_pos = 0  # 多头持仓
    short_pos = 0  # 空头持仓
    last_tick_A = None  # A合约最新tick数据
    last_tick_B = None  # B合约最新tick数据
    last_trade_A = None  # A合约最新成交数据
    last_trade_B = None  # B合约最新成交数据

    parameters = ["spread_threshold"]
    variables = [
        "long_pos", "short_pos",
        "last_tick_A", "last_tick_B",
        "last_trade_A", "last_trade_B"
    ]

    def on_init(self):
        """
        策略初始化
        """
        self.write_log("策略初始化")

        # 订阅合约
        self.subscribe(self.symbol_A, "")
        self.subscribe(self.symbol_B, "")

    def on_start(self):
        """
        策略启动
        """
        self.write_log("策略启动")

    def on_stop(self):
        """
        策略停止
        """
        self.write_log("策略停止")

    def on_tick(self, tick: TickData):
        """
        处理行情数据
        """
        if tick.vt_symbol == self.symbol_A:
            self.last_tick_A = tick
        else:
            self.last_tick_B = tick

        # 如果A和B的最新tick数据都存在，就进行套利判断
        if self.last_tick_A is not None and self.last_tick_B is not None:
            t1 = self.last_tick_A.datetime
            t2 = self.last_tick_B.datetime
            if abs((t1 - t2).total_seconds() / 60) < self.spread_threshold:
                self.arbitrage()

    def on_trade(self, trade: TradeData):
        """
        处理成交数据
        """
        if trade.vt_symbol == self.symbol_A:
            self.last_trade_A = trade
        else:
            self.last_trade_B = trade

    def on_order(self, order: OrderData):
        """
        处理委托数据
        """
        pass

    def on_bar(self, bar: BarData):
        """
        处理K线数据
        """
        pass

    def arbitrage(self):
        """
        套利交易
        """
        # 如果A和B的最新成交数据都存在，就进行套利交易
        if self.last_trade_A is not None and self.last_trade_B is not None:
            price_A = self.last_trade_A.price
            price_B = self.last_trade_B.price
            if price_A > price_B:
                # A合约价格高于B合约，执行买入A合约，卖出B合约
                self.buy(self.symbol_A, 1, price_A)
                self.short(self.symbol_B, 1, price_B)
            else:
                # A合约价格低于B合约，执行卖出A合约，买入B合约
                self.short(self.symbol_A, 1, price_A)
                self.buy(self.symbol_B, 1, price_B)

以上就是一个简单的期货套利策略的实现，可以使用vnpy的回测引擎进行回测。需要注意的是，这个策略只是一个示例，实际的套利策略需要根据具体的市场情况和交易规则进行设计。