如何用backtrader计算威廉指标
时间: 2024-04-06 09:28:35 浏览: 23
要用backtrader计算威廉指标,需要先导入相应的包和数据。以下是一个示例代码,可以帮助你理解如何计算威廉指标:
```python
import backtrader as bt
class WilliamsR(bt.Indicator):
lines = ('williamsr',)
params = (('period', 14),)
def __init__(self):
self.addminperiod(self.params.period)
self.high = self.data.high
self.low = self.data.low
self.close = self.data.close
self.range = bt.indicators.Highest(self.high, period=self.params.period) - bt.indicators.Lowest(self.low, period=self.params.period)
def next(self):
highest_high = bt.indicators.Highest(self.high, period=self.params.period)
lowest_low = bt.indicators.Lowest(self.low, period=self.params.period)
self.lines.williamsr[0] = -100 * (highest_high - self.close[0]) / self.range[0] if self.range[0] != 0 else 0
```
在示例代码中,我们首先定义了一个名为WilliamsR的类,它继承自backtrader的Indicator类。我们指定了一个参数period,表示威廉指标的计算周期。在__init__方法中,我们将最高价、最低价和收盘价赋值给了实例变量self.high、self.low和self.close。我们还计算了威廉指标的分母self.range,它等于最高价减去最低价的最高值。
在next方法中,我们用bt.indicators.Highest和bt.indicators.Lowest计算了最高价和最低价的最高值和最低值。然后,我们根据威廉指标的公式计算出了威廉指标的值,并将其保存在self.lines.williamsr中。
要在backtrader中使用这个指标,可以将其添加到策略中,如下所示:
```python
class MyStrategy(bt.Strategy):
def __init__(self):
self.my_indicator = WilliamsR(self.data, period=14)
def next(self):
print('WilliamsR:', self.my_indicator.williamsr[0])
```
在示例代码中,我们创建了一个名为MyStrategy的策略,并在__init__方法中添加了WilliamsR指标。在next方法中,我们打印出了当前的威廉指标值。