stata 稳健性检验

在 Stata 中，可以使用多种稳健性检验方法。以下是其中一些方法：

1. Huber-White 系数标准误差估计

可以使用 cluster、robust 或 vce(cluster ...) 命令选项来开启 Huber-White 稳健性方差估计，并对拟合后的模型进行估计稳健性检验。例如：

reg y x1 x2, robust
xtreg y x1 x2, fe vce(cluster id)

在上述命令中，robust 和 vce(cluster id) 分别开启了 OLS 回归和固定效应模型的稳健性方差估计。其中，vce(cluster id) 表示以变量 id 为聚类变量进行稳健性方差估计。如果模型中存在多个聚类变量，可以使用多个 cluster 命令选项。

2. 强劲正态分布检验

可以使用 ivreg2 命令的 j 和 ljf 命令选项进行强健正态分布检验。例如：

ivreg2 y (x1 = z1 z2) (x2 = z1 z2), j l(j) ljf

在上述命令中，j 命令选项开启弱稳健性检验，ljf 命令选项开启强健性分布检验。

3. Anderson-Darling 稳健性检验

可以使用 rtest 命令进行 Anderson-Darling 稳健性检验。例如：

rtest yhat, deresid

在上述命令中，yhat 是拟合后的预测值，deresid 是残差的偏离。如果 rtest 命令输出结果表明残差不符合正态分布，就说明线性回归模型不是最优的。

除了上述方法，还有其他稳健性检验方法，如 White 残差检验、Breusch-Pagan 残差检验、Huber’s M-estimator 和 Least Trimmed Squares 等。