def linearRegCostFunction(X, y,theta, Lambda):
时间: 2024-05-15 12:12:49 浏览: 7
该函数是线性回归的代价函数,计算代价函数和梯度下降所需的梯度。其中参数解释如下:
- X:输入特征矩阵,大小为(m, n+1),其中m为样本数,n为特征数,第一列为全1向量
- y:输出结果向量,大小为(m, 1)
- theta:参数向量,大小为(n+1, 1)
- Lambda:正则化参数
函数实现如下:
```python
import numpy as np
def linearRegCostFunction(X, y, theta, Lambda):
m = len(y) # 样本数
h = X.dot(theta) # 计算预测结果
J = 1 / (2 * m) * np.sum((h - y) ** 2) + Lambda / (2 * m) * np.sum(theta[1:] ** 2) # 计算代价函数
grad = 1 / m * X.T.dot(h - y) + Lambda / m * np.concatenate(([0], theta[1:]), axis=None) # 计算梯度
return J, grad
```
其中,np.concatenate(([0], theta[1:]), axis=None) 是为了将theta[0]的梯度项设为0,因为theta[0]不参与正则化。
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def lrCostFunction(theta, X, y, Lambda):
该函数是逻辑回归的代价函数,包括正则化项。其中,theta 表示逻辑回归模型的参数向量,X 表示特征矩阵,y 表示标签向量,Lambda 表示正则化参数。
具体实现如下:
```python
import numpy as np
def sigmoid(z):
"""
sigmoid 函数
"""
return 1 / (1 + np.exp(-z))
def lrCostFunction(theta, X, y, Lambda):
"""
逻辑回归的代价函数,包括正则化项
"""
m = len(y)
n = len(theta)
# 计算代价函数
h = sigmoid(X @ theta)
J = (-y.T @ np.log(h) - (1 - y).T @ np.log(1 - h)) / m
reg = Lambda / (2 * m) * (theta[1:] @ theta[1:].T)
J += reg
# 计算梯度
grad = X.T @ (h - y) / m
grad[1:] += Lambda / m * theta[1:]
return J, grad
```
其中,sigmoid 函数表示逻辑回归模型的假设函数;代价函数 J 包括两部分,第一部分是未正则化的代价函数,第二部分是正则化项;梯度 grad 包括两部分,第一部分是未正则化的梯度,第二部分是正则化项的梯度。
def computeCost(X,y,theta):
该函数是用来计算线性回归模型的代价函数(cost function)的,其中:
- X:m×n 的特征矩阵,m 表示样本数,n 表示特征数;
- y:m×1 的目标变量矩阵;
- theta:(n+1)×1 的参数矩阵,其中第一个元素为截距项。
具体实现如下:
```python
def computeCost(X, y, theta):
"""
计算线性回归模型的代价函数
参数:
X -- m×n 的特征矩阵,m 表示样本数,n 表示特征数
y -- m×1 的目标变量矩阵
theta -- (n+1)×1 的参数矩阵,其中第一个元素为截距项
返回:
J -- 代价函数的值
"""
m = X.shape[0] # 样本数
h = X.dot(theta) # 线性模型预测值
J = np.sum((h - y) ** 2) / (2 * m) # 代价函数的计算公式
return J
```
其中, `np.sum((h - y) ** 2)` 表示对所有样本的预测值和目标变量的差值的平方求和,再除以 `2m`,即为代价函数的值。