请以聚宽为数据源,请用代码统计近三年上证50etf期权的顶部和底部区间,用pe band衡量
时间: 2024-05-06 08:16:15 浏览: 8
好的,我可以为您编写如下代码:
```python
import jqdatasdk as jq
import talib
# 登录聚宽账号
jq.auth('你的聚宽账号', '你的聚宽密码')
# 获取最近三年上证50etf期权的收盘价数据
etf_price = jq.get_price('510050.XSHG', end_date='now', count=756, frequency='1d')['close']
# 计算etf_price的PE值
etf_pe = etf_price / jq.get_fundamentals(jq.query(jq.valuation.pe_ratio).filter(jq.valuation.code == '510050.XSHG'))['pe_ratio'][0]
# 计算布林带上下轨
upperband, middleband, lowerband = talib.BBANDS(etf_pe, timeperiod=20, nbdevup=2, nbdevdn=2)
# 找出顶部区间
top = []
for i in range(len(etf_pe)):
if etf_pe[i] > upperband[i]:
top.append((etf_pe.index[i], etf_pe[i]))
# 找出底部区间
bottom = []
for i in range(len(etf_pe)):
if etf_pe[i] < lowerband[i]:
bottom.append((etf_pe.index[i], etf_pe[i]))
print("顶部区间:", top)
print("底部区间:", bottom)
```
这段代码会输出近三年上证50etf期权的顶部和底部区间,使用了布林带指标(BBANDS)来衡量PE值的波动区间。根据代码结果,你可以了解到近三年上证50etf期权的顶部和底部区间,以及它们的时间和PE值。