卖出50ETF跨式期权策略回测python代码
时间: 2024-02-29 12:50:31 浏览: 34
卖出50ETF跨式期权策略是一种期权交易策略,它涉及卖出一个较低行权价的认购期权合约,同时买入一个较高行权价的认购期权合约。这种策略可以用于投资者预期标的资产价格在一段时间内保持相对稳定或略微上涨的情况下获利。
以下是一个简单的使用Python进行卖出50ETF跨式期权策略回测的示例代码:
```python
import pandas as pd
import numpy as np
# 假设有以下数据
underlying_price = pd.Series([100, 105, 102, 98, 101]) # 标的资产价格
strike_price_short_call = 105 # 卖出认购期权的行权价
strike_price_long_call = 110 # 买入认购期权的行权价
premium_short_call = 2 # 卖出认购期权的权利金
premium_long_call = 1 # 买入认购期权的权利金
# 计算策略收益
def calculate_strategy_profit(underlying_price, strike_price_short_call, strike_price_long_call, premium_short_call, premium_long_call):
short_call_payoff = np.where(underlying_price <= strike_price_short_call, premium_short_call, -premium_short_call)
long_call_payoff = np.where(underlying_price <= strike_price_long_call, -premium_long_call, premium_long_call)
strategy_payoff = short_call_payoff + long_call_payoff
return strategy_payoff
# 执行策略回测
strategy_payoff = calculate_strategy_profit(underlying_price, strike_price_short_call, strike_price_long_call, premium_short_call, premium_long_call)
# 输出策略回报
print("策略回报:", strategy_payoff)
```
在上述代码中,我们首先定义了标的资产价格(underlying_price)、卖出认购期权的行权价(strike_price_short_call)、买入认购期权的行权价(strike_price_long_call)、卖出认购期权的权利金(premium_short_call)和买入认购期权的权利金(premium_long_call)等参数。
然后,我们定义了一个名为`calculate_strategy_profit`的函数,用于计算策略的收益。该函数根据标的资产价格和期权行权价,计算出卖出认购期权和买入认购期权的收益,并返回策略的收益。
最后,我们调用`calculate_strategy_profit`函数,并将标的资产价格等参数传入,得到策略的收益,并将其打印输出。
希望以上代码能够帮助你进行卖出50ETF跨式期权策略的回测。如果你有任何其他问题,请随时提问。