中位数回归的优化算法选择原内点对偶算法用pytho语言 编程实现中位数回归的参数估计,在(0,0,0,0.。。。0)附近(不用min函数)x是p元函数

时间: 2024-02-16 18:00:13 浏览: 19
好的,我理解了你的问题。下面是使用原内点对偶算法实现中位数回归的参数估计的Python代码,其中x是p元函数,数据集为(0,0,0,...,0): ```python import numpy as np # 定义中位数回归的目标函数 def obj_func(theta, x): return np.abs(x - theta).sum() # 定义约束条件 def constraint(theta): return theta.sum() - 1 # 初始化参数和数据 p = 10 theta_init = np.zeros(p) x = np.zeros(p) # 定义原内点对偶算法 def interior_point_dual(theta, x, alpha=0.99, beta=0.1, epsilon=1e-6, max_iter=1000): n = len(x) m = len(theta) # 初始化拉格朗日乘子 lambda_vec = np.ones(n) / n mu_vec = np.ones(m) # 定义KKT条件 def kkt_conditions(theta, x, lambda_vec, mu_vec): grad = np.zeros(m) hess = np.zeros((m, m)) g = np.zeros(n) for i in range(n): g[i] = np.sign(x[i] - theta).dot(lambda_vec) for j in range(m): grad[j] = -np.sign(x - theta)[j].dot(lambda_vec) hess[j][j] = np.sum(lambda_vec * np.abs(x - theta)[j]) g_norm = np.linalg.norm(g) mu_term = np.zeros(m) for j in range(m): mu_term[j] = mu_vec[j] * theta[j] return np.concatenate([grad + mu_term, np.array([theta.sum() - 1]), g + epsilon * np.ones(n)]), \ np.concatenate([np.concatenate([hess, np.ones((m, 1))]), np.concatenate([np.ones((1, m)), np.zeros((1, 1))])]), \ g_norm # 迭代求解 for i in range(max_iter): f, jac, g_norm = kkt_conditions(theta, x, lambda_vec, mu_vec) if g_norm < epsilon: break d = np.linalg.solve(jac, -f) d_theta = d[:m] d_lambda = d[m:-1] d_mu = d[-1] # 线搜索 t = 1 while np.abs(obj_func(theta + t * d_theta, x) - obj_func(theta, x) - alpha * t * grad.dot(d_theta)) > beta * np.abs(grad.dot(d_theta)): t *= 0.5 # 更新变量 theta = theta + t * d_theta lambda_vec = lambda_vec + t * d_lambda mu_vec = mu_vec + t * d_mu return theta # 调用函数求解中位数回归参数估计 theta_hat = interior_point_dual(theta_init, x) # 输出结果 print(theta_hat) ``` 在上面的代码中,我们定义了中位数回归的目标函数和约束条件,然后使用原内点对偶算法进行优化。最终输出的结果为在(0,0,0,...,0)附近的中位数回归参数估计。

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