用21支股票GARCH模型结果中的标准化残差拟合Copula模型,给出检验,python代码
时间: 2024-03-11 22:46:46 浏览: 17
好的,我会尽力回答。首先,您需要安装 `arch` 和 `copulae` 两个 Python 库。然后,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 导入所需库和数据
```python
import pandas as pd
import numpy as np
import arch
from copulae import NormalCopula
from scipy.stats import norm, t, chi2
from scipy.optimize import minimize
# 读取数据
data = pd.read_csv("data.csv", index_col=0)
rets = np.log(data / data.shift(1)).dropna()
```
2. 拟合 GARCH 模型并计算标准化残差
```python
# 定义 GARCH 模型
def garch_model(params, rets):
omega, alpha, beta = params
am = arch.arch_model(rets, p=1, o=0, q=1, dist='Normal')
res = am.fit(disp='off', starting_values=[omega, alpha, beta])
return np.sqrt(res.resid**2 / res.conditional_volatility**2)
# 最小化 GARCH 模型的负对数似然函数
opt = minimize(lambda params: -np.sum(norm.logpdf(garch_model(params, rets))), [1e-6, 0.1, 0.8])
omega, alpha, beta = opt.x
# 拟合 GARCH 模型
am = arch.arch_model(rets, p=1, o=0, q=1, dist='Normal')
res = am.fit(disp='off', starting_values=[omega, alpha, beta])
# 计算标准化残差
std_resid = res.resid / res.conditional_volatility
```
3. 拟合 Copula 模型
```python
# 定义 Copula 模型
def copula_model(params, std_resid):
rho, dof = params
cop = NormalCopula(rho=rho)
t_cop = cop.to_t(dof)
x = t_cop.ppf(norm.cdf(std_resid))
return t_cop.logpdf(x).sum()
# 最小化 Copula 模型的负对数似然函数
opt = minimize(lambda params: -copula_model(params, std_resid), [0.5, 2])
rho, dof = opt.x
# 拟合 Copula 模型
cop = NormalCopula(rho=rho)
t_cop = cop.to_t(dof)
```
4. 进行检验
```python
# 计算对数似然值
log_likelihood = t_cop.logpdf(t_cop.cdf(std_resid)).sum()
# 计算 AIC 和 BIC
n = len(std_resid)
k = 2
aic = -2 * log_likelihood + 2 * k
bic = -2 * log_likelihood + k * np.log(n)
# 进行正态性检验
z_score = norm.ppf((len(std_resid) - 0.5) / len(std_resid))
p_value = norm.cdf(z_score)
if p_value < 0.05:
print("标准化残差不符合正态分布")
else:
print("标准化残差符合正态分布")
# 进行独立性检验
u = t_cop.cdf(std_resid)
p_value = chi2(df=2).sf(-2*np.log(u).sum())
if p_value < 0.05:
print("标准化残差不是独立的")
else:
print("标准化残差是独立的")
```
以上就是拟合 GARCH 模型和 Copula 模型,并进行检验的完整代码。希望能对您有所帮助!