详细地给出求解线性方程组 Ax = b 的极小化算法原理(最速下降法,CG算法、PCG算法等)
时间: 2023-11-18 17:32:49 浏览: 76
1. 最速下降法:
最速下降法是一种基本的迭代算法,它的主要思想是在每一次迭代中,选择一个下降方向使得某个目标函数值最小化。在求解线性方程组 Ax=b 时,目标函数可以定义为 f(x) = 1/2 * x^T * A * x - x^T * b,即最小化二次函数的误差。通过求解梯度方程 Ax = -r,其中 r 是残差向量,可以得到下降方向 p = r。接下来,可以通过对 x 进行更新来逐步逼近最优解,即 x = x + alpha * p,其中 alpha 是步长参数,可以通过线搜索得到。
2. 共轭梯度法(CG算法):
共轭梯度法是一种高效的迭代算法,它利用了矩阵 A 的对称性质和共轭方向的概念,可以快速收敛到精确解。在每一次迭代中,选择一个共轭方向 p_k,使得在该方向上的残差最小化,即 r_k = b - A * x_k,p_k = r_k + beta_k * p_{k-1},其中 beta_k 是共轭系数,可以通过 Gram-Schmidt 正交化得到。然后,通过对 x 进行更新来逐步逼近最优解,即 x_{k+1} = x_k + alpha_k * p_k,其中 alpha_k 是步长参数,可以通过线搜索得到。
3. 预处理共轭梯度法(PCG算法):
预处理共轭梯度法是一种改进的共轭梯度法,它利用了预处理矩阵 M 来加速收敛速度。在每一次迭代中,选择一个共轭方向 p_k,使得在该方向上的残差最小化,即 r_k = b - A * x_k,z_k = M^{-1} * r_k,p_k = z_k + beta_k * p_{k-1},其中 z_k 是预处理后的残差向量。然后,通过对 x 进行更新来逐步逼近最优解,即 x_{k+1} = x_k + alpha_k * p_k,其中 alpha_k 是步长参数,可以通过线搜索得到。
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