有表格data,包含10 个股票价格时间序列按照时间对齐(每一行为一天,每一列为一只股票价格),现在利用python完成以下操作:4.计算10个股票日度收益率的同期相关性(包括 pearson 和 spearman 两种,时间窗口为100 天) 和交错 5 日的前后相关性。针对同期相关性给出的相关系数矩阵,设定不同阁值,将小于闯值的相关关系删除,构建 10 个股票间相关关系网络,可视化网络。

时间: 2023-11-27 12:52:05 浏览: 30
首先,我们需要导入相关的库和数据: ```python import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt from scipy.stats import pearsonr, spearmanr data = pd.read_csv("data.csv", index_col=0) ``` 接下来,我们可以计算每个股票的日度收益率并使用rolling函数计算同期相关性和交错5日前后相关性: ```python returns = data.pct_change() rolling_pearson = returns.rolling(window=100).corr().iloc[1::2, 0].unstack() rolling_spearman = returns.rolling(window=100).corr(method='spearman').iloc[1::2, 0].unstack() shifted_returns = returns.shift(-5) shifted_pearson = returns.corrwith(shifted_returns).iloc[1::2].unstack() shifted_spearman = returns.corrwith(shifted_returns, method='spearman').iloc[1::2].unstack() ``` 然后,我们可以使用seaborn库中的heatmap函数可视化相关系数矩阵: ```python sns.heatmap(rolling_pearson, cmap="coolwarm", center=0, annot=True, fmt=".2f") plt.title("Rolling Pearson Correlation (window=100)") plt.show() sns.heatmap(rolling_spearman, cmap="coolwarm", center=0, annot=True, fmt=".2f") plt.title("Rolling Spearman Correlation (window=100)") plt.show() sns.heatmap(shifted_pearson, cmap="coolwarm", center=0, annot=True, fmt=".2f") plt.title("Shifted Pearson Correlation (lag=5)") plt.show() sns.heatmap(shifted_spearman, cmap="coolwarm", center=0, annot=True, fmt=".2f") plt.title("Shifted Spearman Correlation (lag=5)") plt.show() ``` 最后,我们可以根据设定的阈值删除小于阈值的相关关系,然后使用networkx和matplotlib库可视化股票间的相关关系网络: ```python import networkx as nx threshold = 0.5 corr_matrix = returns.corr() # Remove correlations below threshold corr_matrix[corr_matrix < threshold] = 0 # Create graph from correlation matrix graph = nx.from_numpy_matrix(corr_matrix.values) # Set node labels to be stock names labels = {i: corr_matrix.columns[i] for i in range(len(corr_matrix.columns))} nx.relabel_nodes(graph, labels, copy=False) # Draw graph with spring layout plt.figure(figsize=(10, 10)) pos = nx.spring_layout(graph, k=0.2, iterations=50) nx.draw(graph, pos=pos, with_labels=True, node_size=1000, font_size=16, font_weight='bold') plt.show() ``` 以上就是完成操作4和5的完整代码。

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