马尔可夫链通行能力模型
时间: 2023-10-29 08:26:28 浏览: 113
马尔可夫链通行能力模型(Markov chain ergodicity)描述的是在一个马尔可夫链中,当状态转移矩阵满足一定条件时,经过足够长时间的演化,链中任意状态的概率都会收敛到一个稳定分布上。
具体来说,一个马尔可夫链由一组离散状态和状态之间的转移概率构成。如果该马尔可夫链满足一些条件,比如是不可约、非周期的,那么该链就有一个唯一的平稳分布,表示在长时间内,该链中任意状态出现的概率趋向于一个固定值。
这个概念在许多应用中都具有重要意义,比如在蒙特卡罗方法中,为了估计一个随机过程的期望值,可以使用马尔可夫链蒙特卡罗算法,其中关键的一步是要保证该马尔可夫链具有通行能力,即任意状态都能从其他状态到达,并且经过足够长时间后,该链中任意状态的概率都会收敛到平稳分布上。
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