adf检测在MATLAB具体用法
时间: 2024-06-06 12:07:49 浏览: 96
ADF检测是一种时间序列分析方法,用于检测时间序列是否具有单位根,即是否平稳。在MATLAB中,可以使用econometrics工具箱中的adfTest函数进行ADF检测。具体用法如下:
1. 导入数据:将需要进行ADF检测的时间序列数据导入MATLAB中。
2. 调用adfTest函数:在MATLAB命令窗口中输入以下语句:
[pValue,stat,cValue,reg] = adfTest(data)
其中,data为输入的时间序列数据,pValue为检测结果的p值,stat为ADF检验统计量的值,cValue为置信水平的值,reg为回归系数。
3. 分析结果:根据p值和置信水平的值来判断时间序列是否平稳,通常情况下,若p值小于置信水平(如0.05),则可以拒绝原假设,即该时间序列具有单位根,不平稳;否则,不能拒绝原假设,即该时间序列可能是平稳的。同时,根据回归系数来判断时间序列的趋势性。如果回归系数为正,则时间序列具有上升趋势;反之,具有下降趋势。
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