Eviews中VAR模型操作详解：步骤演示与变量调整

本资源是一份关于如何在Eviews软件中操作VAR（Vector Autoregression）模型的详细教程。VAR模型是一种统计模型，用于分析多个时间序列变量之间的动态关系。以下步骤将引导用户逐步完成在Eviews中设置、预处理数据和构建VAR模型的过程。 1. 软件启动与新建工作文件： 首先，用户需要打开Eviews软件，通过点击桌面图标进入。然后在菜单中选择`File` > `New` > `Workfile`，创建一个新的工作环境，确保选择的时间序列变量与数据的频率相匹配，如年度、季度或月度。 2. 数据准备： 在新建的工作文件中，定义变量，例如GDP、CPI和M2等，通过`Object` > `Newobject`，创建新的序列。接着，将收集到的数据复制并粘贴到对应的单元格中，对每个序列重复此步骤。 3. 季节性调整： 对每个变量的数据进行季节性调整至关重要。打开GDP序列，选择`Proc` > `Seasonal Adjustment`，使用X-11方法（`censusx11additive`），以去除季节性影响。调整后的序列命名为`gdpsa`。 4. 对数变换与HP滤波： 对季节性调整后的变量进行对数变换，以消除单位根问题，使用`Generateseries`来生成对数GDP序列（`lngdp`）。接着，应用HP滤波（`Hodrick-Prescott Filter`）来平滑数据波动，得到波动序列`gdp_hp`。 5. VAR模型构建： 选定至少三个变量，右键选择`Open` > `VAR`，默认设置参数。接着进行 impulse response analysis（脉冲响应函数），只保留货币政策冲击（ccM2），以此分析政策变动对各变量的影响。 6. 图形展示与保存： 模型结果以图形形式呈现，通过`View` > `Graph`查看和确认分析结果。最后，可以保存图形并通过右键选择`Browse` > `Path`来查看和管理保存的位置。 这份教程详尽地介绍了在Eviews软件中使用VAR模型进行经济变量分析的各个环节，包括数据导入、预处理和模型构建，适合对VAR模型感兴趣且需要使用Eviews软件进行实践的用户参考。