非精确不可行内点法解决二阶锥规划
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更新于2024-08-11
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"二阶锥规划的非精确不可行内点法* (2011年)"
二阶锥规划(Second-Order Cone Programming, SOCP)是一种优化问题,它在多个领域,包括工程、控制理论和金融中都有广泛应用。本文探讨的是针对这类问题的一种求解策略——非精确不可行内点法。内点法是一种有效的优化算法,常用于解决线性和非线性规划问题,尤其是大型规模的问题。
传统的内点法通常要求初始点和迭代点位于问题的严格可行区域内,但本文提出的非精确不可行内点法则对此不作严格要求。这种方法首先定义了一个不可行中心路径及其邻域,接着通过解非线性方程组来获取非精确的搜索方向。然后,选择合适的步长,使新的迭代点能够保持在不可行中心路径的邻域内。这种算法的独特之处在于,它允许初始点和迭代点不在严格可行解集中,增加了算法的适用性。
在算法分析中,作者在一些合理的假设条件下,证明了该算法只需要进行O(√n ln(1/ε))次迭代,就能找到问题的ε-近似解。这意味着算法的计算复杂度是多项式的,并且随着问题精度要求的提高(ε减小),迭代次数的增长相对温和。这为大规模SOCP问题的高效求解提供了理论支持。
二阶锥规划的标准形式包括最大化或最小化一个线性函数,同时满足一系列二阶锥约束。其对偶问题则是一个最大化问题,通过对偶变量的调整来求解原问题。论文中提到的K是所有二阶锥的笛卡尔乘积,A和C是系数矩阵,b是常数向量,而X和8分别是原始问题和对偶问题的决策变量集合。
在数学规划领域,二阶锥规划因其强大的表达能力和广泛的应用背景,一直备受关注。研究和开发高效的求解算法对于推动实际应用的发展至关重要。本文的非精确不可行内点法为解决这类问题提供了一种新的思路,为后续的算法设计和改进奠定了基础。
2023-05-24 上传
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2023-07-13 上传
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