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3. 最优性条件 - 有约束(续一)
定理 24. (必要条件) 考虑求最小值问题 min{ f(x) | xS},其中
S 是 E
n
上的一个非空集合。设函数 f(x) 在点 x* 处可微。若 x*
是一个局部最小解,则 F(x*) D=,其中D 是 S 在点 x* 处
的可行方向锥,F(x*)={d | f(x*)d < 0}。
证明 (练习*) 采用反证法。假设存在一个向量 dF(x*) D。
则由 定理 20 和局部最小解的定义,可得如下矛盾:
存在某个
1
> 0, 使得对任意
(0,
1
) 都有 f(x*+
d) f(x*)
而且
存在某个
2
> 0, 使得对任意
(0,
2
) 都有 x* +
dS。与 x*
是一个局部最小解的假设矛盾。