ROMP算法:结合稀疏信号恢复的L1最小化与迭代法

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"本文介绍了UNIFORM UNCERTAINTY PRINCIPLE(均匀不确定性原理)在信号恢复中的应用,并提出了一种名为REGULARIZED ORTHOGONAL MATCHING PURSUIT(正则化正交匹配追踪,简称ROMP)的新算法,该算法结合了L1最小化方法和迭代法(匹配追踪)的优点,适用于处理不完全线性测量集的稀疏信号恢复问题。ROMP算法在保证速度和透明度的同时,具备L1最小化的强一致性保证,能够在满足均匀不确定性原理的情况下,通过线性测量的多次迭代实现精确的信号重建。" 在信号处理和数据恢复领域,稀疏信号恢复是一个关键问题,特别是在图像处理、医学成像、错误校正等广泛应用中。稀疏信号是指那些大部分元素为零,只有少数非零元素的信号,通常用n表示非零元素的数量,而d表示信号的总维度。当可用的线性测量N远小于信号的总维度d时(N ≪ d),如何有效地重构原始信号是一项挑战。 L1最小化方法是一种常用的技术,通过最小化信号的L1范数来寻找最稀疏的解释,从而恢复信号。这种方法在理论上提供了强一致性的保证,但计算复杂度较高。另一方面,迭代法如匹配追踪(Matching Pursuit, MP)则以其快速和直观的特点受到青睐,但它缺乏全局最优解的保证。 ROMP算法作为正交匹配追踪(Orthogonal Matching Pursuit, OMP)的改进版,引入了正则化机制,使其在保持OMP的快速运行速度和简单实现的同时,增强了算法的稳定性。ROMP算法在n次迭代内即可完成n-sparse信号的恢复,只要线性测量满足均匀不确定性原理,即测量矩阵的行之间有足够大的角度差异,就能确保信号恢复的准确性。 均匀不确定性原理是信号处理中的一个基本概念,它指出,一个信号不能同时在时间域和频域上过于集中,即如果信号的频率成分在时间上分布得非常密集,那么它们在频域上的分布必须相对稀疏。在ROMP算法中,这一原理确保了即使在测量数据不完整的情况下,也能正确地识别和恢复信号的关键成分。 ROMP算法是稀疏信号恢复领域的一个重要进展,它综合了两种主流方法的优点,为实际应用提供了更加高效且可靠的解决方案。未来的研究可能会进一步优化ROMP算法,或者探索其在更多复杂场景下的适应性和性能。

import numpy as np from hyperopt import hp def trading_strategy(df, para): # 策略参数 n = int(para[0]) # 取平均线和标准差的参数 m = para[1] # 标准差的倍数 ma_n = para[2] # MA指标的参数 volatility_factor = 2 # 波动率因子,可以根据实际情况调整 # 计算均线和标准差 close = df['close'].values ma = np.mean(close[-n:]) std = np.std(close[-n:], ddof=1) # 计算上下轨道 upper = ma + volatility_factor * std lower = ma - volatility_factor * std # 计算MA指标 ma_values = df['close'].rolling(ma_n).mean().values ma_current = ma_values[-1] ma_previous = ma_values[-2] # 计算LLT指标 alpha = 2 / (ma_n + 1) llt = 0 for i in range(ma_n): llt += alpha * (close[-i-1] - llt) # 寻找交易信号 signal = 0 close_current = close[-1] close_previous = close[-2] # 做多信号 if (close_current > upper) and (close_previous <= upper) and (close_current > ma_current) and (close_previous <= ma_previous) and (std < volatility_factor * ma_current): # LLT指标过滤做多信号 if close_current < llt: signal = 0 else: signal = 1 # 做空信号 elif (close_current < lower) and (close_previous >= lower) and (close_current < ma_current) and (close_previous >= ma_previous) and (std < volatility_factor * ma_current): # LLT指标过滤做空信号 if close_current > llt: signal = 0 else: signal = -1 # 平仓信号 elif ((close_current < ma) and (close_previous >= ma)) or ((close_current > ma) and (close_previous <= ma)): signal = 0 return signal # 定义参数范围 space = [ hp.quniform('n', 10, 50, 1), hp.uniform('m', 1, 3), hp.quniform('ma_n', 5, 30, 1), ]这段代码还有优化的地方吗

2023-06-12 上传