机器学习基础:贝叶斯统计与最大似然估计解析
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更新于2024-08-09
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本文档是一份关于机器学习基础的教程,涵盖了贝叶斯统计和相关概念,特别是如何在Synology群晖系统上初次使用贝叶斯统计方法。文档还涉及了统计学、概率论和数值计算的基础知识。
在机器学习中,最大似然估计是一种常用的方法,它旨在找到使数据产生概率最大的模型参数。然而,即使最大似然估计恢复了真实的数据生成分布,也未必能确定哪个具体的θ值是生成数据的真实参数。统计效率是衡量估计方法的一个关键指标,它关乎在有限样本下降低泛化误差的能力。在有参情况下,如线性回归,均方误差的期望可以用来评估与真实参数的差距,而Cramér-Rao下界保证了最大似然估计在大样本时具有最佳的统计效率。
贝叶斯统计提供了一种不同的视角,它允许我们在预测时考虑所有可能的参数θ。在贝叶斯框架下,未知参数被视为随机变量,通过先验概率分布p(θ)来表达我们对参数的知识。先验通常是宽泛的,反映出在收集数据前参数的不确定性。数据观测后,结合先验和观测信息,我们通过贝叶斯定理更新我们的知识,得到后验概率分布。
文档还简述了概率论的基础,包括随机变量、概率分布、条件概率、独立性和信息论。此外,介绍了数值计算中的问题,如上溢下溢、梯度优化和约束优化,这些都是实际机器学习中常见的挑战。
在机器学习基础部分,文档讨论了学习算法的构成要素,如任务T、性能度量P和经验E,并通过线性回归举例说明。过拟合和欠拟合是学习过程中关注的重要问题,正则化作为一种防止过拟合的策略被提及。超参数调整和验证集的选择也是提高模型性能的关键步骤。
5.4节中,点估计是机器学习中的基本概念,它试图用单个值来代表参数,而贝叶斯统计提供了一种更全面的估计方式,考虑了参数的不确定性。这种差异使得贝叶斯方法在处理不确定性问题时特别有用。
这份教程深入浅出地讲解了机器学习中的基础理论,包括贝叶斯统计、最大似然估计和相关的统计概念,为读者提供了理解和应用这些工具的基础。同时,它也为在Synology群晖系统上进行数据分析和建模提供了一定的实践指导。
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