"中证指数数据文件服务规范V4.5.3是中证指数有限公司技术运行部在2024年一月发布的规范,旨在规定如何通过FTP服务器为投资和研究机构提供中证系列指数的相关信息,包括编制细则、成分股列表、权重数据和行情数据等。该服务区分文档信息和数据信息,并明确了各类数据服务文件的对外发布时间。"
在中证指数数据文件服务规范中,重要的一环是数据发布时间管理。A股、亚太、全球、新三板、基金指数、SAC基金估值指数、期货指数和债券指数的数据服务文件分别有明确的对外发布时间。例如,A股和期货指数数据在18:00前发布,亚太数据在20:00前,而全球数据则在次日9:00前。如果超过发布时间,用户将收到短信和邮件通知。
规范还涉及到指数的定期调整。当中证指数进行定期调样公告后,拟调入的数据服务文件会尽快提供。权重因子的计算基于调样生效日前五个交易日的收盘数据,因此在计算完成前,权重因子列为空。
此外,规范提到了SEDOL码的使用,这是伦敦证券交易所的一种识别代码。中证指数在数据服务中转发了这些代码,但明确指出SEDOL码的知识产权归伦敦证券交易所或其指定第三方所有。用户需与伦敦证券交易所单独签订许可协议才能使用SEDOL码,并且中证指数不对SEDOL码的准确性、完整性等承担责任。伦敦证券交易所和中证指数对因使用SEDOL码造成的任何损害或损失也不承担责任。
中证指数数据文件服务规范V4.5.3详尽地规定了数据服务的流程、时间表、版权问题和责任范围,为用户提供了一个清晰的操作框架,确保了指数数据的有序和安全传递。