粤港澳大湾区指数的指数增强策略分析和仓位分配模型

本论文首先对题目中的指数增强策略进行了分析和评价。在第一问中，根据题目要求，利用给定的指数增强策略，通过对收益率、斜率、2R逐个进行排名，并将排名累计后取综合排名前十支股票来确定强势股。随后建立模型，观察粤港澳大湾区指数30支成分股的每日收益率，根据2011-2020年的收益率曲线，进行收益预测。结果显示该策略的累计收益达到36.1918%，但亏损次数偏多，胜率偏低。通过与粤港澳指数大湾区指数曲线对比发现，该策略在小熊市时期表现良好，但在单边上涨大行情中表现不佳，需要改进。 针对第二问，通过题目给定的策略交易时机，采用经典的仓位分配理论哈里马尔维茨的均值-方差投资组合理论进行仓位分配。利用最小方差模型和最大夏普率模型分别进行交易策略，比较它们在2011年至2020年的收益率、波动率、方差和夏普率，以期提高收益并降低风险。 在本论文中，通过对指数增强策略的分析和评价，我们发现该策略在不同市场情况下表现不同。在小熊市时期，其表现良好；但在单边上涨大行情中表现不佳，需要改进。对于这一问题，我们提出了一些改进空间和策略调整建议，以期增加其适应性和稳健性。同时，我们通过经典的仓位分配理论进行了仓位分配，以提高收益并降低风险。通过比较最小方差模型和最大夏普率模型在收益率、波动率、方差和夏普率上的表现，我们得出了对于仓位分配的一些结论和建议。这些成果对于指数增强策略的实际应用具有一定的指导意义。 在论文中，我们还对相关的数学和金融名词进行了解释，以帮助读者更好地理解我们的建模过程和研究成果。通过对问题的分析和论证，我们得出了一些结论和发现，同时也指出了一些待改进和完善的地方，以期对相关研究和实际应用提供一些有益的参考。在参考文献和附录部分，我们列举了我们在论文中引用的相关文献和数据，以及一些补充性的信息和资料，以便读者对于我们的研究成果和方法有更全面的了解。 综上所述，本论文对指数增强策略进行了深入的分析和评价，通过建立模型和求解，得出了一些有益的结论和建议。同时，我们也对仓位分配的理论和方法进行了讨论和比较。这些成果对于指数增强策略的实际应用和相关研究具有一定的价值和启发意义。希望本文的研究成果能为金融数学建模领域的相关研究和实际应用提供一些借鉴和启示。