基于BTC_SIGBDS的物联网设备级僵尸网络防护与可信签名策略

0 下载量 25 浏览量 更新于2024-06-18 收藏 2.09MB PDF 举报
随着物联网(IoT)的快速发展和广泛应用,其安全性面临着严峻挑战,特别是僵尸网络攻击问题日益突出。针对这一问题,本文"物联网设备级僵尸网络检测研究:BTC_SIGBDS框架下的入侵检测与可信签名保护"提出了一个创新的解决方案。研究团队由Muhammad Hassan Nasir、Junaid Arshad和Muhammad Mubashir Khana组成,分别来自巴基斯坦卡拉奇NED工程技术大学和英国伯明翰城市大学。 文章的核心关注点在于设备级僵尸网络检测,特别是通过BTC_SIGBDS(区块链驱动的,值得信赖的,协作的,基于签名的僵尸网络检测系统)框架。BTC_SIGBDS旨在强化物联网设备的安全防护,通过驻留在设备上的入侵检测系统提供实时监控和防御。该框架的关键组成部分包括基于签名的检测机制,利用可信签名更新来应对不断演变的网络威胁。 为了验证BTC_SIGBDS的效能,研究者对ISOT、IoT23和BoTIoT数据集进行了深入分析,定制了两个著名的基于签名的入侵检测系统(IDS),以适应资源受限的物联网环境。实验结果展示了该方法在检测异常流量方面的有效性,包括报警数量、检测率、响应时间以及对CPU和内存资源的影响。 文章通过系统性的文献回顾,识别了当前物联网设备安全领域的研究挑战,并针对这些问题提出了针对性的设计策略。BTC_SIGBDS的提出不仅关注提高检测准确性和效率,还强调了信任和协作的重要性,通过区块链技术确保签名的可信度,从而构建了一种全面的物联网安全防护体系。 本文为物联网设备安全防护提供了一个新的视角,展示了区块链技术在抵御僵尸网络攻击中的潜力,为未来的研究和实践提供了有价值的经验和参考。由于是开放获取的文章,读者可以根据CCBY许可协议自由访问和使用这篇研究。

import numpy as np import pandas as pd import talib def initialize(context): context.symbol = 'BTCUSDT' context.window_size = 5 context.deviation = 1 context.trade_size = 0.01 context.stop_loss = 0.05 context.take_profit = 0.1 schedule_function(rebalance, date_rules.every_day(), time_rules.market_open()) def rebalance(context, data): price = data.history(context.symbol, 'close', context.window_size + 1, '1d') signal = mean_reversion_signal(price, context.window_size, context.deviation) current_position = context.portfolio.positions[context.symbol].amount if signal[-1] == 1 and current_position <= 0: target_position_size = context.trade_size / data.current(context.symbol, 'close') order_target_percent(context.symbol, target_position_size) elif signal[-1] == -1 and current_position >= 0: order_target(context.symbol, 0) elif current_position > 0: current_price = data.current(context.symbol, 'close') stop_loss_price = current_price * (1 - context.stop_loss) take_profit_price = current_price * (1 + context.take_profit) if current_price <= stop_loss_price or current_price >= take_profit_price: order_target(context.symbol, 0) def moving_average(x, n): ma = talib.SMA(x, timeperiod=n) return ma def std_deviation(x, n): std = talib.STDDEV(x, timeperiod=n) return std def mean_reversion_signal(price, window_size, deviation): ma = moving_average(price, window_size) std = std_deviation(price, window_size) upper_band = ma + deviation * std lower_band = ma - deviation * std signal = np.zeros_like(price) signal[price > upper_band] = -1 # 卖出信号 signal[price < lower_band] = 1 # 买入信号 return signal ''' 运行回测 ''' start_date = pd.to_datetime('2019-01-01', utc=True) end_date = pd.to_datetime('2021-01-01', utc=True) results = run_algorithm( start=start_date, end=end_date, initialize=initialize, capital_base=10000, data_frequency='daily', bundle='binance' ) ''' 查看回测结果 ''' print(results.portfolio_value)运行有错误

2023-05-26 上传