通联数据量化实验室Mercury深度解析

"深入浅出量化实验室" 本文档详尽介绍了通联数据的金融工程团队开发的量化交易平台——量化实验室（Mercury），该平台旨在打破传统金融工具的孤立状态，建立一个统一的数据、分析和交易中心。平台的核心在于其两大基石：QUARTZ和CAL。 QUARTZ是Mercury的回测交易框架，它允许用户专注于策略逻辑的描述，而不必关注底层实现细节。QUARTZ提供了账户簿记和策略表现评估功能，目前支持日间回测，并计划扩展到日内交易回测。未来，用户能够将成功的策略直接应用于实盘交易，实现无缝对接。 CAL是Mercury中的金融计算分析库，覆盖了金融市场计算的各种方面，包括定价、风险指标分析和数值计算等，适用于股票、债券、利率、期权、衍生品等多种金融产品。它的设计模块化，便于专业人士根据需要构建自己的模型或集成到现有系统中。 文档提供了逐步指南，教用户如何使用QUARTZ进行回测，包括导入模块、定义回测参数、构建日间策略、执行回测和使用历史数据等步骤。此外，还有关于日内回测的介绍，展示了如何在QUARTZ中实现更复杂的交易策略。同时，文档还提供了多个交易策略示例，如HalloweenCycle、Momentum/Contrarian、Global Minimum Variance Portfolio (GMVP)等，帮助用户理解并应用QUARTZ的功能。 至于CAL，文档引导用户了解其基本概念、包含的功能以及为何需要它。它不仅解释了如何利用CAL进行金融产品定价，还涵盖了CAL文档的结构，为开发者提供了入门指导。 "深入浅出量化实验室"是针对量化交易者和金融分析人员的一份全面教程，通过QUARTZ和CAL这两个强大的工具，为他们提供了一站式的金融数据分析和策略实施平台。这份文档详细阐述了这些工具的使用方法，有助于用户快速上手并开发出高效、精准的量化交易策略。