上海证券交易所LDDS系统Level-2行情接口解析

"上海证券交易所LDDS系统Level-2行情接口说明书" 本文档主要介绍的是上海证券交易所LDDS系统中关于Level-2行情数据的设计与实现，特别是快照类数据和动态表单系统的相关细节。Level-2行情数据提供更深度的市场信息，对投资者和信息商具有重要意义。 3.4 数据格式部分提到，实时行情数据使用FAST编码的二进制格式，通过tag96嵌入STEP消息中。这种编码方式旨在提高数据传输的速度和效率，减少网络带宽的占用。 4.1 竞价行情数据是快照类数据的一种，它包括所有证券的基本行情信息，如开盘价、收盘价、最高价、最低价，以及10档买卖深度信息。此外，它还提供了买卖一上的前50笔委托数量，这些信息对于理解市场的供需情况至关重要。竞价行情消息每3秒发送一次快照，以保持数据的实时性。 价格和金额通常以人民币元为单位，B股除外，它以美元计价。数量单位则根据证券类型而异，股票为股，基金为份，债券和回购为手，每手10张，每张面值100元。 UA3202是一种特定的消息类型，它不仅提供买卖10档的总委托量，还详细展示买卖一上的前50笔委托。在处理UA3202时，如果收到的有效昨收价与证券初始化数据文件中的不一致，应以实时数据为准。若行情快照中出现证券初始化数据文件中未包含的证券代码，信息商系统应将其添加到股票列表，并正常显示其行情。 关于tag10146，它用于区分UA3202消息的类型：tag10146=1表示全量数据，可直接替换当前数据；tag10146=2代表更新数据，需要与现有数据结合运算才能获取最新行情。 在历史版本的变动中，可以看到LDDS系统不断进行优化和调整，例如取消了虚拟集合竞价消息，改为通过UA3202发送，同时调整了发送时间，并对不同交易状态进行了详细定义。此外，还增加了对债券回购产品和盘后固定价格交易的支持。 上海证券交易所的LDDS系统Level-2行情接口提供了一套高效、详尽的市场数据服务，信息商可以通过此接口获取深度的市场信息，以便进行更精确的分析和决策。