上交所LDDS系统逐笔成交数据设计与接口详解

"逐笔成交类数据在动态表单系统设计与实现中扮演着关键角色，尤其是在证券市场如上海证券交易所的Level-2行情中。LDDS（Low Delays Data Service，低延时数据服务）系统中的逐笔成交数据反映了实时交易情况，对于投资者和交易平台至关重要。这些数据并非按时间顺序排列，而是根据不同的交易通道（TradeChannel）进行分类，每个通道的成交序号（TradeIndex）需连续且从1开始，这有助于监控数据完整性和识别潜在的丢包问题。 竞价逐笔成交消息是Level-2系统的重要组成部分，它每3秒发送一次，记录每一笔竞价成交的信息。表4-11提供了竞价逐笔成交STEP消息的详细结构，包括各种字段及其注释，这对于接收和处理这些信息的系统设计至关重要。 上海证券交易所的Level-2行情接口说明书详细说明了接口的演变历史，从最初的1.0.0版本到2.0.2版本，不断优化消息格式、交易时间表、交易状态以及新增功能。例如，虚拟集合竞价的消息在不同版本中进行了调整，甚至取消了某些旧消息类型，转而通过行情快照消息UA3202来发送相关信息。此外，系统还增加了对盘后固定价格交易的支持，如逐笔成交消息UA3209，允许对这类交易数据进行回补，确保数据的完整性。 该文档不仅供信息商和开发人员使用，也是Level-2行情技术支持人员的重要参考资料，帮助他们理解和操作LDDS系统，确保交易数据的实时准确性和可靠性。通过理解这些细节，IT专业人士能够设计出高效且稳定的动态表单系统，以满足证券市场的实时数据需求。"