段落式交易回测：优化与实战策略

《段落式交易回测-数值分析》一书由朱晓临主编，于2014年发布，主要探讨了在实际金融交易中采用段落式策略管理和回测的重要性。该方法将交易过程划分为不同时间段（如月、季度、年度），每个阶段结束后对策略进行调整，确保账户资金保持稳定状态。作者强调了通过WEEKTRADE、MONTHTRADE、QUARTERTRADE和YEARTRADE等关键函数来进行这种段落式回测，这些函数为交易者提供了更具实战参考价值的工具。 在章节一中，作者介绍了优化交易策略的方法，如PANZHENG函数，用于识别并减少在盘整行情中的交易次数，避免无谓的损失。通过结合均线模型，如MA1和MA2，以及交叉信号判断（CROSS）和自动过滤（AUTOFILTER），交易者可以在趋势明显时入场，而在盘整中保持沉默，从而提高收益率。 第二章探讨了多模型组合回测，允许交易者同时测试和组合不同的交易模型，以期获得更好的风险收益比。段落式交易回测在此部分占据核心地位，它不仅关注单个模型的表现，还关注整体策略在不同时间周期内的效果。 第三章着重于编写资金管理模型，包括加码模型（在盈利基础上适当追加投资）、回撤控制模型（限制亏损幅度）和资金曲线跟随模型（根据市场状况动态调整资金分配）。这些模型有助于保护投资者的本金，防止大额亏损。 第四章深入研究盘口模型，即利用盘口数据进行交易决策。盘口模型的分类、函数类型、语法和加载流程都得到了详细的介绍，这对于捕捉市场动态和制定高精度策略至关重要。 第五、六章讲解了盘口高频模型的编写，包括追涨、辅助判断趋势和基差策略，这些模型强调快速响应市场变化，利用高频交易的优势。 第七章和第八章进一步探讨了后台程序化操作，包括运行模组和盘口模型运行池的管理，以及远程监控的功能设置，如运行模式设定和日志邮件发送，确保交易执行的自动化和实时性。 《段落式交易回测-数值分析》提供了一套全面的交易策略优化和回测框架，涵盖了从基础的技术指标到高级的盘口模型和资金管理策略，适合希望在实战中提高交易效率和风险管理的金融交易者。