迅投QMT极速策略交易系统：Python接口功能概述

迅投QMT极速策略交易系统是一款基于Python编程语言的金融交易策略开发工具，其3.2.9版本的API文档详细列出了各种功能和更新，旨在帮助用户高效地创建、执行和管理交易策略。以下是一些关键知识点： 1. **策略示例与基础Python支持**: - 系统提供了一个简单的Python策略示例，这可能是基础的交易脚本，展示如何利用QMT框架进行策略设计，包括数据获取、订单执行和风险控制。 2. **运行机制与核心概念**: - QMT的运行机制涉及实时数据流处理、策略执行逻辑、以及与交易平台的交互。重要概念可能包括回测、实盘交易、订单管理（如限价单和市价单）、风控设置（如止损/止盈）等。 3. **API接口更新**: - API自2020年1月16日到5月21日期间，陆续添加了多种功能，如取消订单、获取交易详情、财务数据查询、市场数据获取（如新股信息、公告时间、换手率等）、期权详细信息、VBA模型调用、扩展数据获取等。这反映了系统的不断扩展和完善，以满足用户对实时和定制化交易的需求。 4. **账户管理**: - 提供的功能包括账户任务管理、新股申购额度查询、ETF信息获取等，表明QMT关注账户操作的全面性，帮助用户跟踪和优化投资组合。 5. **数据处理和分析**: - ContextInfo类中的方法，如load_stk_list、get_local_data等，展示了系统对历史和实时数据的处理能力，这对于策略中的技术分析和基本面分析至关重要。 6. **风险管理**: - stoploss_limitprice和stoploss_marketprice函数体现了系统对止损和止盈策略的灵活支持，强调了风险管理在策略执行中的核心地位。 7. **VBA集成**: - call_formula允许用户调用外部VBA模型，这可能是为了集成更复杂的量化分析或高级交易算法。 通过QMT的Python API，开发者可以构建出高度个性化的交易策略，并利用这些强大的功能来实现自动化交易，提高交易效率和准确性。同时，持续的更新确保了系统的适应性和兼容性，能够紧跟市场变化，满足投资者的不同需求。