迅投qmt策略代码添加输入框

迅投QMT（Quant Momentum Trading）是一种基于趋势跟踪的量化投资策略，通常涉及对历史价格数据的分析，寻找资产价格的上升或下降趋势，并据此做出买卖决策。在编写具体的策略代码时，添加输入框是为了允许用户自定义策略的一些关键参数，比如时间窗口、过滤条件、交易阈值等。

下面是一个简单的示例，说明如何在Python的Quantopian API或者相关的量化编程环境中添加输入框：

# 导入必要的库
from quantopian.algorithm import attach_pipeline, pipeline_output

# 创建一个Pipeline实例
def initialize(context):
    # 添加一个输入框，例如用户可以设置的趋势天数
    context.trend_days = pipeline.Input([60], 'trend_days', dtype=int)

# 定义Pipeline函数，这里只是一个基础模板
def make_pipeline():
    # 使用context.trend_days作为参数创建一个过滤器
    trend_filter = SimpleMovingAverage(inputs=[USEquityPricing.close], window_length=context.trend_days)
    
    # 返回管道，包含过滤后的数据
    return Pipeline(
        columns={
            'Trend': trend_filter,
        },
        screen=trend_filter > 0  # 只选择有上升趋势的股票
    )

# 在回测开始前获取用户的输入
def before_trading_start(context, data):
    # 设置策略参数
    context.pipeline = make_pipeline()
    context.pipeline.set_screen(context.pipeline['Trend'])

# 策略主体... (在这里使用pipeline_output()获取输入箱设置的结果)

在这个例子中，用户通过Quantopian平台或脚本运行环境提供`trend_days`的值，这个值会被策略代码用于计算移动平均线，进一步决定哪些股票应被纳入策略。