qmt迅投量化软件获取某只股票5日振幅代码

在qmt迅投量化软件中，获取某只股票5日振幅通常涉及到数据处理和计算，下面是一个简单的示例代码片段，假设我们已经有了该股票的历史价格数据：

import pandas as pd
from qmt import QuantitativeTrading

# 假设df是包含股票价格数据的数据框，日期是索引，'Close'列是收盘价
def calculate_5_day_amplitude(df):
    # 计算每日最高价和最低价
    high_low = df[['High', 'Low']].rolling(window=5).max() - df[['High', 'Low']].rolling(window=5).min()
    
    # 振幅通常是(最高价-最低价)/最低价，但这里为了简化我们只取绝对值
    amplitude = high_low.abs()

    return amplitude['Close']

# 使用该函数并传入特定股票的数据
stock_code = "SH600000"  # 例如上证指数代码
stock_data = get_stock_data(stock_code)  # 获取股票数据
stock_5_day_amplitude = calculate_5_day_amplitude(stock_data)

print(f"{stock_code}最近5天的振幅: {stock_5_day_amplitude}")

在这个例子中，你需要`get_stock_data()`函数来实际获取股票数据。注意这只是一个简化的代码框架，实际操作中可能需要连接到数据源、处理缺失值等。