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3.拖尾性和截尾性
题目 1:
X
t
=1.1 X
t −1
−0.3 X
t −2
+ ε
t
, n=1000
,绘制出 AR 模型的时序图、自相关图、偏自相
关图,并判断自相关系数的拖尾性与截尾性。
程序代码如下:
x1<-arima.sim(n=1000,list(ar=c(1.1,-0.3)))
e<-rnorm(1000)
x2<-filter(e,filter=c(1.1,-0.3),method="recursive")
ts.plot(x1)
ts.plot(x2) #时序图
acf(x1)
acf(x2) #样本自相关图
pacf(x1)
pacf(x2) #样本偏自相关图
程序运行结果如图 1、2、3 所示
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