非齐次泊松风险模型下的保险公司破产概率及其干扰分析

带干扰非齐次泊松风险模型的破产概率探讨了一种新型的保险精算模型，由张楠和刘俊峰两位学者合作提出。他们在研究中扩展了经典风险理论，关注点在于保险公司实际运营中的风险管理和破产概率分析。传统风险模型通常基于齐次泊松过程，但本文假设保费收入的到达次数遵循非齐次泊松过程，这增加了模型的现实性和复杂性。 在该模型中，他们不仅考虑了理赔事件的发生频率，还引入了随机扰动因素，这些因素可能来源于市场波动、政策变化等不确定性，对于保险公司经营稳定性具有重要影响。作者运用鞅方法这一统计工具，成功地获得了关于破产概率的上界一般公式，这是对传统破产概率计算方法的重要补充。 破产概率是保险精算的核心问题，自1903年Filip Lundberg的开创性工作以来，一直是研究的热点。Lundberg-Cramer的经典风险模型为破产论奠定了基础，而Cramer的严谨化工作则进一步强化了理论基础。随着随机过程理论的发展，风险理论研究的数学框架得以深化和系统化，如Buhlmann的著作就在此领域起到了里程碑的作用。 通过带干扰非齐次泊松风险模型的研究，作者旨在提供更精确的风险评估工具，帮助保险公司更好地应对不确定性和风险管理，确保业务的持续稳定。这篇论文不仅对保险公司内部决策制定有实践意义，而且对风险理论的理论发展也做出了贡献，推动了该领域的前沿研究。