"FRM HANDBOOK 5E(非扫描版)" 是一本关于金融风险管理的专业书籍,由Philippe Jorion撰写,并由GARP(全球风险专业人士协会)支持。这本书是第五版,旨在帮助读者准备FRM(金融风险管理师)考试。
本书详细介绍了金融风险管理的各个方面,包括但不限于:
1. 风险管理基础:书中首先阐述了风险管理的基本概念,如风险定义、风险分类以及风险管理框架。它涵盖了风险管理的策略,如何识别、评估和控制风险,以及风险管理体系的构建。
2. 金融市场与产品:这部分深入探讨了各类金融工具,如股票、债券、衍生品和货币市场工具,以及它们的风险特性。同时,还涉及市场微观结构和交易机制,这对于理解市场风险至关重要。
3. 量化分析:书中详细讲解了统计学、概率论和随机过程等数学工具在风险管理中的应用。此外,还涵盖了风险度量模型,如VaR(Value at Risk)、CVaR(Conditional Value at Risk)以及压力测试方法。
4. 信用风险管理:这部分内容涉及信用评级、违约概率模型、信贷风险暴露的评估以及信用衍生品的运用。读者将学习如何评估和管理信用风险,以及如何设计信用风险缓解策略。
5. 操作风险管理:操作风险包括内部欺诈、系统故障、合规风险等,书中详细讨论了如何识别、衡量和管理这些风险,以及实施操作风险管理的最佳实践。
6. 市场风险监管:随着全球金融市场的不断发展,监管环境也在不断变化。这部分内容涵盖了巴塞尔协议的相关规定,以及如何满足监管机构对于市场风险管理的要求。
7. 资本充足性和流动性风险管理:书中详细介绍了银行和金融机构如何计算资本充足率,以及如何管理短期和长期的流动性风险。
8. 风险管理和投资组合管理:这部分内容讨论了如何在投资决策中整合风险因素,以及如何构建和优化投资组合以实现有效的风险管理。
9. FRM样题和模拟测试:书中包含FRM考试的实际样题和模拟试题,帮助考生熟悉考试形式和内容,进行自我评估和复习。
《FRM手册》第五版是FRM考生及金融风险管理从业人员的重要参考资料,它提供了全面的理论知识和实践经验,帮助读者理解和掌握风险管理的核心理念和技术。通过阅读本书,读者不仅可以准备FRM考试,还能提升在金融领域应对各种风险挑战的能力。