程序化交易策略解析：双均线交叉系统实战

本文将深入探讨程序化交易策略的实现与实例，主要关注初次进场和再次进场的策略。在设计交易系统时，遵循趋势跟踪、捕捉主要行情并减少连续亏损的原则至关重要。通过双均线交叉系统（DMACS）作为示例，我们将详细解析策略的设计和编码过程，并展示实际交易品种的测试结果。 1. 持仓交易系统的设计 持仓交易系统旨在跟踪市场趋势，抓住主要的价格波动。设计时需遵循"截短亏损，让利润奔跑"的基本原则，以降低盘整期间的损失并控制最大资金回撤。例如，双均线交叉系统利用短期和长期均线的关系来决定交易方向，当短期均线上穿长期均线时做多，下穿时做空。 2. 双均线交叉系统（DMACS） DMACS 是一个基于两根不同周期移动平均线的交易策略。它包括两个参数：短期均线长度（默认10）和长期均线长度（默认20）。当短期均线上穿长期均线，系统发出买入信号；反之，下穿时发出卖出信号。在实际代码实现中，使用`CrossOver`和`CrossUnder`函数检测交叉情况，并在满足条件时执行相应交易操作。 3. DMACS 的改进与再次进场策略 在初始版本的DMACS策略中，系统只考虑了初次进场信号。然而，为了提高策略的灵活性和盈利能力，我们可以添加再次进场的逻辑。例如，当多头止损后市场再次达到一定条件时，可以重新进入多头，这在给定的代码片段中有所体现。条件包括：多头止损后市场重新上涨，价格高于上一个入场后的高点，并且当前时间小于最近一次交易发生的时间的1/100。如果满足这些条件，系统会计算新的入场价格并执行买入操作，同时重置多头止损标志。 4. 策略测试与评估 对DMACS策略进行多种交易品种的历史数据测试，以评估其性能。测试结果显示，尽管不同品种的表现有所差异，但策略在净利润和最大回撤比例上表现良好，比如铜、锌和橡胶等品种。这些测试结果提供了策略在实际交易环境中可能的盈利能力和风险控制水平。 程序化交易策略不仅涉及交易逻辑的设定，还包含了对市场动态的敏锐感知和风险控制的考虑。通过不断优化和调整，如加入再次进场的逻辑，可以提升策略的适应性和盈利能力。然而，需要注意的是，历史测试结果并不能保证未来交易的成功，实际交易中还需要结合市场环境、风险管理等因素进行综合判断。