优化交易策略:限价止盈止损与盘口高频模型详解
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更新于2024-08-07
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《限价止盈+限价止损策略-数值分析》由朱晓临主编,于2014年发布,主要探讨了在金融交易中运用的一种策略,即通过设置限价止盈和限价止损来管理风险和锁定利润。该书内容深入到编程自动化交易的实际操作中,适合文化和财经领域的专业人士,特别是对编程有一定基础的投资者。
章节一至八详细讲解了如何优化交易策略。其中,第一章重点介绍PANZHENG函数,用于识别盘整行情,减少无意义的交易次数,提高盈利能力。通过结合简单均线模型MA1和MA2,当短期MA线交叉长期MA线时,利用PANZHENG的结果决定交易时机,避免在盘整中频繁交易,如一个例子中,通过这个策略可以实现盈利77040元。
第二章讨论了多模型组合回测,涉及回测多个合约、模型间的组合以及段落式交易策略,旨在提升整体交易效果。第三章关注资金管理,包括加码模型(在有利情况下增加投资)、回撤控制模型(防止资金大幅度回撤)以及资金曲线跟随模型,确保风险管理的有效性。
第四章至第七章深入剖析了盘口模型的构建和使用,涵盖了盘口模型的分类、函数类型、语法和加载流程,以及如何编写高频交易策略,如追涨、辅助判断趋势和基差策略。滑点控制是重要环节,第六章详细解释了滑点产生的原因和如何通过盘口模型来降低其影响。
第八章则涉及后台程序化和远程监控,包括运行模组的配置、盘口模型运行池的管理,以及如何通过邮件日志进行远程监控,确保交易系统的稳定性和实时反馈。
这本书不仅提供理论指导,还提供了实用的编程示例和技巧,帮助读者在实际交易中有效地运用限价止盈和限价止损策略,提高交易效率和盈利能力。对于想要在IT行业中进行金融自动化交易的人员来说,这本书是一份宝贵的参考资料。
2018-10-11 上传
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Yu-Demon321
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