多险种复合负二项风险模型：破产概率与投资策略

"具有投资收益的多险种复合负二项风险模型的破产概率" 这篇研究主要探讨了保险行业的风险管理问题，特别是在多险种的风险模型中如何考虑投资收益的影响。研究者在经典风险模型的基础上，引入了投保集体的不同质性，构建了一个保费收取和理赔过程都遵循负二项分布的随机风险模型。负二项过程常用于描述随机事件发生次数，如保险理赔的发生频率。同时，模型假设投资收益率是恒定的。 文章的核心内容是分析了这个模型的盈利过程，并据此得到了终极破产概率的计算公式。破产概率是衡量保险公司可能破产的风险指标，而Lundberg不等式则给出了破产概率的上限，这在风险管理中是非常重要的工具。在特定情况下，当有两险种且保费和理赔额服从指数分布时，研究者给出了破产概率的精确表达式。指数分布是一种常见的概率分布，常用于表示独立事件发生的时间间隔。 研究发现，在投资收益不变的情况下，保险公司增加用于投资的金额可以降低破产概率，这对于保险公司来说是一种有效的风险规避策略。这意味着通过优化投资组合，保险公司可以减少财务风险，提高其长期稳定性和生存能力。 这篇研究属于行业研究领域，对于保险公司的风险管理人员以及对金融风险管理感兴趣的学者都具有很高的参考价值。通过深入理解这种复合负二项风险模型，保险公司可以更好地预测和控制潜在的损失，从而制定更科学的保险费率和投资策略。同时，该研究也为保险监管机构提供了一种评估保险公司稳定性的新工具。 关键词包括：多险种、投资、负二项过程、指数分布和破产概率，这些关键词反映了研究的主要内容和方法。中图分类号O211.6表明这属于数学（概率论与数理统计）领域的研究，文献标识码A则表示这是一篇原创性的学术文章。文章发表于2017年的期刊，展示了当时最新的理论研究成果。