EViews中ADF与DF单位根检验操作详解及实证分析

在EViews软件中进行单位根检验是一种常见的统计分析方法，用于判断时间序列数据是否具有平稳性，这对于经济模型建模至关重要。ADF（Augmented Dickey-Fuller）和DF检验是两种常用的检验方法，它们的操作步骤相似。 首先，在EViews的主菜单中，选择"Quick" -> "Series Statistics" -> "Unit Root Test"，然后输入你要检验的序列名称，如中国的GDP序列，点击"OK"，会弹出一个单位根检验对话框。这个对话框分为三个部分： 1. **检验类型**：这里有两种选择，即DF检验和PP检验。DF检验（Dickey-Fuller）通常用于检测一阶差分序列的平稳性，而PP检验（Phillips-Perron）是对原序列进行直接检验。 2. **检验对象**：你可以选择对水平序列（Level）、一阶差分序列（1st difference）或二阶差分序列（2nd difference）进行检验。对于非平稳序列，可能需要对数据进行差分处理，以便达到平稳性。 3. **附加项**：在检验式中，可以选择是否包含漂移项（Intercept）、趋势项和漂移项（Trend and Intercept）或不添加任何附加项（None）。选择哪种模型取决于序列的具体特性。 4. **滞后差分项个数**：确定检验时需要考虑序列的自相关性，这通常涉及滞后差分项的数量设置，如滞后一期（Lag 1）到滞后若干期。 例如，我们以中国1978-2003年的GDP序列为例进行检验。首先，通过时序图和自相关系数图初步判断序列可能存在趋势。在EViews中，选择ADF检验，针对水平序列，加上趋势项和漂移项，并设置滞后期数，如2期。在零假设下，计算出的检验统计量值为0.786011，大于对应的1%、5%、10%的临界值，这意味着原序列存在单位根，是非平稳的。 进一步，我们对GDP的一阶差分序列进行检验，发现检验统计量值为-3.62511，小于10%的临界值-3.2602，这就拒绝了原假设H0，表明一阶差分后的序列是平稳的。这种结果表明，经过一次差分后，GDP序列的波动性减弱，可能满足经济模型中平稳性的要求。 总结来说，EViews中的单位根检验是根据选定的检验类型、序列形式和附加项设置来执行的，通过比较检验统计量与临界值，可以得出序列是否具有单位根，从而确定序列的平稳性状态，并据此调整模型的形式。对于实际应用，理解并熟练运用这些步骤至关重要。