C++实现量化金融建模与定价

"Advanced Quantitative Finance with C++" 是一本专为金融衍生品定价和建模的高级教程，作者Alonso Peña博士通过C++语言详细阐述了定量金融中的关键数学模型和数值方法。 本书涵盖了金融衍生品定价的理论与实践，从基本的金融概念到复杂的数学模型，再到具体的C++实现。书中涉及的主要模型包括： 1. **布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型**和**加曼-科尔汉根（Garman-Kohlhagen）模型**：这两个模型分别用于欧式期权的定价，主要处理股票期权问题。 2. **LIBOR市场模型**：这是一种利率衍生品的定价模型，用于模拟不同期限的LIBOR利率。 3. **结构性信用模型**和**强度信用模型**：这些模型用于评估信用风险，如信用违约掉期（CDS）的定价。 书中介绍的数值方法包括： 1. **蒙特卡洛模拟**：适用于单个和多个资产的定价，具有广泛的适用性。 2. **二叉树法**：简单直观，常用于期权定价，尤其是美式期权。 3. **有限差分方法**：用于解决偏微分方程，特别适合处理连续时间的金融模型。 每一章都包含逐步解释的复杂模型和实施流程图，以及配合文本的C++示例代码，帮助读者深入理解各种资产类别的定价。具体章节包括： - **第1章：什么是定量金融** - 简介定量金融的基本概念和重要性。 - **第2章：数学模型** - 介绍金融衍生品定价的核心数学模型。 - **第3章：数值方法** - 讨论并演示用于求解模型的数值计算技术。 - **第4章：C++中的股权衍生品** - 实现基于C++的股票衍生品定价。 - **第5章：C++中的外汇衍生品** - 使用C++处理外汇衍生品定价，如FX障碍期权。 - **第6章：C++中的利率衍生品** - 应用C++进行利率衍生品的定价，如利率互换。 - **第7章：C++中的信用衍生品** - 解决信用衍生品的定价问题，如破产和信用违约掉期。 此外，附录部分还提供了C++数值库用于期权定价的参考，以及相关领域的文献资料。 本书旨在让读者掌握定量金融中的核心模型和C++编程技巧，通过实际案例加深对金融衍生品定价的理解，并运用面向对象编程（OOP）原则编写高效代码。无论你是金融专业人士还是软件开发者，都能从中获益，提升在金融工程领域的技能。