Matlab实现的上确界单位根检验(SADF检验)程序
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更新于2024-10-15
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资源摘要信息: "本压缩包包含了使用Matlab语言编写的上确界单位根检验(SADF检验)的相关文件。SADF检验是一种统计方法,用于判断一个时间序列是否是非平稳的。该方法特别适用于金融市场数据的非平稳性检验。本压缩包中的文件均围绕这一方法的实现和应用进行设计,文件列表包括了数据文件、Matlab脚本文件和函数文件,涵盖了从数据预处理到结果输出的整个流程。具体文件的功能描述如下:
- spread.csv:包含用于SADF检验的金融数据,如价差序列等。
- shadedTimeSeries.m:Matlab脚本文件,用于绘制时间序列图,可能是带有阴影区域的图表。
- ADF.m:Matlab函数文件,实现了ADF(Augmented Dickey-Fuller)检验,即增广的迪基-福勒检验,用于判断时间序列是否平稳。
- ADF_RES.m:Matlab函数文件,可能用于存储和处理ADF检验的结果。
- printFigureToPdf.m:Matlab函数文件,用于将图形输出为PDF文件格式。
- wmboot.m:Matlab函数文件,可能是实现了自举法(Wild Binary Segmentation)的函数,用于SADF检验中寻找单位根的位置。
- Example1.m、Example2.m:Matlab脚本文件,提供了使用SADF检验方法的示例。
- CV_PSY.m:Matlab函数文件,该函数用于计算SADF检验的临界值。
- PSY.m:Matlab函数文件,实现了SADF检验的主要算法逻辑。
SADF检验,即上确界单位根检验,是一种基于自举法(bootstrap)原理的单位根检验方法。该方法由Pierre Perron和Yoosoon Chang提出,专门针对金融时间序列数据的特性,对ADF检验进行了改进,以适应金融数据可能存在的结构突变。SADF检验通过对时间序列数据反复抽样,建立序列的上确界过程,从而推断序列的平稳性。与传统的ADF检验相比,SADF检验能够更有效地识别数据中的结构变化,并且对数据的非线性趋势具有更好的适应性。
PSY(Perron-Yoon)开发语言,从文件名来看,可能是针对SADF检验方法专门设计的Matlab语言子集或者是一套相关的函数集合。Matlab是一种广泛应用于数值计算、数据分析、算法开发等领域的高性能编程语言和环境,尤其在工程和技术计算领域应用广泛。
在本压缩包中的文件共同构成了一个完整的SADF检验流程,从数据准备、自举法统计量的计算、临界值的确定到最终结果的呈现和图形输出,提供了一个针对时间序列单位根检验的Matlab编程框架。通过这些文件的配合使用,用户可以轻松地实现对时间序列的平稳性检验,特别适用于金融领域中对时间序列数据稳定性的研究。"
2018-10-30 上传
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JaniceLu
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