Eviews中SVAR建模与单位根检验步骤详解
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更新于2024-07-04
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本资源是一份关于在Eviews软件中操作SVAR (结构向量自回归) 的详细步骤指南,主要针对的是经济时间序列数据分析。首先,它强调了进行单位根检验的重要性,这是任何向量自回归模型分析的前置步骤,以确保数据的平稳性。根据变量的稳定性,有三种情况:
1. 均稳定:可以直接进行VAR模型构建,选择VAR/SVAR建模选项。
2. 部分稳定,部分不稳定:同样可以进行VAR/SVAR建模,但可能存在需要进一步处理序列的问题。
3. 不稳定,但有相同单整阶数:这时应进行协整检验和向量误差修正模型(VEC)分析,虽然VAR模型可能不稳定,但通过这种方法可以解决。
VAR/SVAR建模部分,强调了处理序列的必要性,只在VAR不稳定时才进行,避免过度处理导致结果难以解释。VAR的稳定性表现为AR根均小于1,这使得模型满足进行脉冲分析和方差分解的要求。滞后阶数在初始阶段设置为任意值,后续将通过检验调整。所有序列默认为内生,需要通过因果关系检验来确定外生变量。
软件操作步骤包括:
- 建立初始VAR模型
- 对初始VAR进行检验,如AR根观察、滞后阶数检验以及因果关系检验
- 如果模型不稳定,可能需要进行差分或取对数等处理,确保模型的稳定性
- 在VAR稳定后,可以进一步构建SVAR模型(可选,但推荐),并进行脉冲响应函数分析和方差分解。
整个过程旨在确保数据的预处理正确无误,并根据模型的稳定性选择适当的分析方法。Eviews软件的操作指南提供了具体步骤和注意事项,帮助用户有效地进行SVAR分析,提升数据理解和解释的准确性。
2021-10-07 上传
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