Eviews中SVAR建模与单位根检验步骤详解

本资源是一份关于在Eviews软件中操作SVAR (结构向量自回归) 的详细步骤指南，主要针对的是经济时间序列数据分析。首先，它强调了进行单位根检验的重要性，这是任何向量自回归模型分析的前置步骤，以确保数据的平稳性。根据变量的稳定性，有三种情况： 1. 均稳定：可以直接进行VAR模型构建，选择VAR/SVAR建模选项。 2. 部分稳定，部分不稳定：同样可以进行VAR/SVAR建模，但可能存在需要进一步处理序列的问题。 3. 不稳定，但有相同单整阶数：这时应进行协整检验和向量误差修正模型(VEC)分析，虽然VAR模型可能不稳定，但通过这种方法可以解决。 VAR/SVAR建模部分，强调了处理序列的必要性，只在VAR不稳定时才进行，避免过度处理导致结果难以解释。VAR的稳定性表现为AR根均小于1，这使得模型满足进行脉冲分析和方差分解的要求。滞后阶数在初始阶段设置为任意值，后续将通过检验调整。所有序列默认为内生，需要通过因果关系检验来确定外生变量。 软件操作步骤包括： - 建立初始VAR模型 - 对初始VAR进行检验，如AR根观察、滞后阶数检验以及因果关系检验 - 如果模型不稳定，可能需要进行差分或取对数等处理，确保模型的稳定性 - 在VAR稳定后，可以进一步构建SVAR模型（可选，但推荐），并进行脉冲响应函数分析和方差分解。 整个过程旨在确保数据的预处理正确无误，并根据模型的稳定性选择适当的分析方法。Eviews软件的操作指南提供了具体步骤和注意事项，帮助用户有效地进行SVAR分析，提升数据理解和解释的准确性。