FIX4.4金融数据交换协议详解
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更新于2024-08-02
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"FIX4.4 规范是金融数据交换协议(FIX)的一个版本,这份文档详细介绍了FIX协议在2009年1月时的状态。它包含了消息类型、会话处理、应用消息以及常见组件等多个方面,是理解和使用FIX协议的重要参考资料。"
FIX协议是一种广泛用于金融市场的通信协议,它允许交易双方高效地交换交易订单和其他金融市场相关的数据。FIX4.4版本是这一协议的一个里程碑,提供了更多的消息类型和功能来满足不断增长的金融交易需求。
**1. 消息类型**
FIX消息由一个结构化的头(Header)和尾(Trailer)以及中间的应用数据部分组成。FIX4.4支持多种会话消息(如Logon, Logout, Heartbeat等)和应用消息(如NewOrderSingle, ExecutionReport等),这些消息类型涵盖了交易生命周期的各个阶段,从登录建立连接、心跳维持、订单发送到执行报告的接收。
- **FIXMessageStructure**: 每个FIX消息都包含一个固定长度的Header,用于标识消息的起源和目的,随后是可变长度的应用数据,最后是一个包含消息校验和的Trailer。
- **SessionMessages**: 包括Logon(登录)、Heartbeat(心跳)、TestRequest(测试请求)、ResendRequest(重传请求)、Reject(拒绝)、SequenceReset(序列重置)、Logout(登出)、LostConnections(断开连接)、ServiceNotAvailable(服务不可用)和NoAcknowledgmentReturned(无确认返回)等,用于管理会话和确保消息的正确传输。
- **ApplicationMessages**: 包含了NewOrderSingle(单一新订单)、OrderCancelRequest(订单取消请求)、OrderCancelReplaceRequest(订单取消替换请求)、OrderMassStatusRequest(订单批量状态请求)、OrderMassCancelRequest(订单批量取消请求)、OrderMassCancelReport(订单批量取消报告)、OrderCancelReject(订单取消拒绝)以及ExecutionReport(执行报告)等,涉及订单的创建、修改、取消和执行反馈。
**2. 数据类型**
FIX4.4定义了一系列的数据类型,用于表示各种交易相关的数据,例如价格、数量、时间戳等。理解这些数据类型对于解析和创建FIX消息至关重要。
**3. 会话处理**
会话处理部分详细规定了如何处理和恢复可能出现的错误情况,例如通过ResendRequest来重新发送丢失的消息,SequenceReset用于处理消息序列号的不一致,以及在服务不可用或连接丢失时的处理策略。
**4. 应用消息组件**
应用消息包括了交易中常见的组件,如:
- **InstrumentIdentification**:用于识别交易的金融工具,如股票代码、期货合约等。
- **PegInstructions** 和 **DiscretionInstructions**:涉及挂单和止损限价指令。
- **Parties**:涉及交易中的参与者信息,如买方、卖方、经纪商等。
FIX4.4规范是一个全面的技术文档,旨在确保金融服务提供商能够准确、高效地进行数据交换。对于交易系统开发者、金融机构的IT人员以及对金融市场通信感兴趣的个人来说,这份文档是不可或缺的学习材料。
2017-12-15 上传
2023-05-11 上传
2023-05-21 上传
2023-12-27 上传
2023-03-29 上传
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2023-05-21 上传
wisdom3099
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