深入解析蝙蝠算法原理及源码实现

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资源摘要信息:"蝙蝠算法是一种模拟蝙蝠捕食行为的优化算法,由Xin-She Yang在2010年提出。该算法属于群体智能优化算法,通过模拟蝙蝠在捕食过程中发出超声波并根据回声定位猎物的行为来寻找全局最优解。蝙蝠算法通过调整蝙蝠群体中每个个体的位置和速度来实现对问题空间的搜索,从而找到问题的最优解或者近似最优解。 在蝙蝠算法中,每个蝙蝠代表了解空间中的一个潜在解,算法定义了蝙蝠的速度、位置、频率、响度和脉冲发射率等参数。蝙蝠在搜索过程中会根据这些参数调整自身行为,如频率的调整可以改变蝙蝠的感知范围和精度,响度和脉冲发射率则影响蝙蝠对猎物的探测能力。算法中通常会有一个全局最优解的更新机制,当某个蝙蝠找到比当前全局最优解更好的解时,会更新全局最优解,并相应地调整其他蝙蝠的位置和速度。 蝙蝠算法具有收敛速度快、易于实现等特点,已被应用于多种工程优化问题中,如函数优化、路径规划、特征选择、神经网络训练等领域。由于其独特的机制和良好的搜索能力,蝙蝠算法逐渐成为学术界和工程界研究的热点之一。 在给出的压缩包文件列表中,蝙蝠算法可能包含了该算法的理论描述文档、应用案例分析以及源代码实现。源代码可能会用MATLAB、Python或其他编程语言编写,使得研究者和工程师能够直接利用这些代码在实际问题中测试和应用蝙蝠算法。源代码的提供有助于快速理解算法原理,并根据具体问题进行参数调整和优化,以达到最佳的优化效果。 蝙蝠算法的原理和源码的研究与应用,不仅能够加深对群体智能优化算法的理解,也能够推动算法在解决实际复杂问题中的广泛应用。"

import numpy as np from platypus import NSGAII, Problem, Real, Integer # 定义问题 class JobShopProblem(Problem): def __init__(self, jobs, machines, processing_times): num_jobs = len(jobs) num_machines = len(machines[0]) super().__init__(num_jobs, 1, 1) self.jobs = jobs self.machines = machines self.processing_times = processing_times self.types[:] = Integer(0, num_jobs - 1) self.constraints[:] = [lambda x: x[0] == 1] def evaluate(self, solution): job_order = np.argsort(np.array(solution.variables[:], dtype=int)) machine_available_time = np.zeros(len(self.machines)) job_completion_time = np.zeros(len(self.jobs)) for job_idx in job_order: job = self.jobs[job_idx] for machine_idx, processing_time in zip(job, self.processing_times[job_idx]): machine_available_time[machine_idx] = max(machine_available_time[machine_idx], job_completion_time[job_idx]) job_completion_time[job_idx] = machine_available_time[machine_idx] + processing_time solution.objectives[:] = [np.max(job_completion_time)] # 定义问题参数 jobs = [[0, 1], [2, 0], [1, 2]] machines = [[0, 1, 2], [1, 2, 0], [2, 0, 1]] processing_times = [[5, 4], [3, 5], [1, 3]] # 创建算法实例 problem = JobShopProblem(jobs, machines, processing_times) algorithm = NSGAII(problem) algorithm.population_size = 100 # 设置优化目标 problem.directions[:] = Problem.MINIMIZE # 定义算法参数 algorithm.population_size = 100 max_generations = 100 mutation_probability = 0.1 # 设置算法参数 algorithm.max_iterations = max_generations algorithm.mutation_probability = mutation_probability # 运行算法 algorithm.run(max_generations) # 输出结果 print("最小化的最大完工时间:", algorithm.result[0].objectives[0]) print("工件加工顺序和机器安排方案:", algorithm.result[0].variables[:]) 请检查上述代码

2023-05-30 上传

import numpy as np import pandas as pd import talib def initialize(context): context.symbol = 'BTCUSDT' context.window_size = 5 context.deviation = 1 context.trade_size = 0.01 context.stop_loss = 0.05 context.take_profit = 0.1 schedule_function(rebalance, date_rules.every_day(), time_rules.market_open()) def rebalance(context, data): price = data.history(context.symbol, 'close', context.window_size + 1, '1d') signal = mean_reversion_signal(price, context.window_size, context.deviation) current_position = context.portfolio.positions[context.symbol].amount if signal[-1] == 1 and current_position <= 0: target_position_size = context.trade_size / data.current(context.symbol, 'close') order_target_percent(context.symbol, target_position_size) elif signal[-1] == -1 and current_position >= 0: order_target(context.symbol, 0) elif current_position > 0: current_price = data.current(context.symbol, 'close') stop_loss_price = current_price * (1 - context.stop_loss) take_profit_price = current_price * (1 + context.take_profit) if current_price <= stop_loss_price or current_price >= take_profit_price: order_target(context.symbol, 0) def moving_average(x, n): ma = talib.SMA(x, timeperiod=n) return ma def std_deviation(x, n): std = talib.STDDEV(x, timeperiod=n) return std def mean_reversion_signal(price, window_size, deviation): ma = moving_average(price, window_size) std = std_deviation(price, window_size) upper_band = ma + deviation * std lower_band = ma - deviation * std signal = np.zeros_like(price) signal[price > upper_band] = -1 # 卖出信号 signal[price < lower_band] = 1 # 买入信号 return signal ''' 运行回测 ''' start_date = pd.to_datetime('2019-01-01', utc=True) end_date = pd.to_datetime('2021-01-01', utc=True) results = run_algorithm( start=start_date, end=end_date, initialize=initialize, capital_base=10000, data_frequency='daily', bundle='binance' ) ''' 查看回测结果 ''' print(results.portfolio_value)运行有错误

2023-05-26 上传