R语言ugarchspec以及ugarchfit函数运行结果是什么
时间: 2024-04-02 22:31:05 浏览: 148
R语言中的ugarchspec和ugarchfit函数运行的结果是ARIMA-GARCH模型的参数和一些与模型评估相关的统计量。
ugarchspec函数返回一个包含ARIMA-GARCH模型参数的对象,包括GARCH部分的阶数、条件异方差模型的类型、以及ARIMA部分的阶数和系数。ugarchfit函数则利用这些参数对模型进行拟合,并返回一个包含有关模型拟合情况的对象,包括模型拟合的对数似然值、残差标准差、模型参数的标准误差、估计的条件异方差序列等等。
具体而言,ugarchspec函数的返回值是一个名为"spec"的对象,包含了ARIMA-GARCH模型的参数和信息。ugarchfit函数的返回值是一个名为"fitted"的对象,包含了ARIMA-GARCH模型的拟合结果和统计量。这些对象可以用来进一步分析、预测和可视化模型。
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